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ストキャスによるドテンストラテジーの日足編

NTTスマートトレードのシグナルマップのストラテジーを新バージョンのdealbook360で検証します。
FX
ひまわり証券でも同様のサービスを実施しています。シグナルマップ

今回は。ストキャスティクスによる日足ストラテジーを検証します。

ストラテジー:
slow %Dが25未満で、slow %Kラインがslow %Dラインを上に抜けると買う。
slow %Dが75以上で、slow %Kラインがslow %Dラインを下に抜けると売る。
ポジションを持っている場合はドテンする。

通貨ペアと時間足;
ドル円 日足

パラメータ:
25-5-5 

検証期間:
2004/1/5--2008/12/26

**********
ntt ストキャススロー 日足 2004.1.5-2008.12.26

損益=3586pips
総トレード数=28
勝率=67.9%
最大ドローダウン=599pips
PF=2.77

********
dealbook360による結果:
損益=4541pips(スプレッド3)
総トレード数=30(勝ち22 負け8)
勝率=73.3%
最大ドローダウン=298pips
PF=4.34
StochasOscilator linecross reversal 日足2004.1.5-2008.12.26

検証にはGFTのdealbook360を使っています
自前の検証をお勧めします
口座開設はこちらから
FX
*********
コメント:
nttとdealbookとでは大分成績が違う。
スプレッドの差か日足の始値時刻の違いかも知れない。
通常の日足は7時スタートだが、dealbook360の日足は9時スタートになっている。

MACDと同様に、このストラテジーの手仕舞いには問題がある。
添付したチャートを見ると明らかに手仕舞いしなければいけないところで放置されている。
原因は、25/75の条件にある。

dealbook360のストキャスティクスのインジケータには2つある。
ストキャスティクスオシレータは、単純移動平均を使ってスローにしている。
ストキャスティクス(スロー)は、修正移動平均を使ってスローにしている。
上記の成績は、ストキャスティクスオシレータを使っている。
同じパラメータでストキャスティクス(スロー)を使うとエントリー回数が少なくなる。

CTLは続きを読むで
続きを読む前によろしく 人気blogランキング
strategy str_StochasOscilator_linecross_reversal;
{ ストキャススロ-のクロスで売買ドテンエントリ-、条件付き }
input price = close,
period = 25,
k_slow_period = 5,
d_slow_period = 5,
high_line = 75,
low_line =25,
lots = 1;
vars lst=1, k_line(series), d_line(series) ;
begin
StochasticOscilator(price, period , k_slow_period, d_slow_period );
lst := back(StochasticOscilator.line_k);
k_line := StochasticOscilator.line_k ;
d_line := StochasticOscilator.line_d ;

if lst <= front(StochasticOscilator.line_k)+ period - 1 then return;

if d_line[lst] < low_line and crossup(k_line, d_line) then begin
exitshort();
buy(lots);
end;

if d_line[lst] > high_line and crossdown(k_line, d_line) then begin
exitlong();
sell(lots);
end;

end.
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テーマ:FXでシステムトレード - ジャンル:株式・投資・マネー

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