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取引方針が定まらぬ臆病者の外国為替証拠金取引の行方。 取引ルールの柱にテクニカルな売買サインを導入中。システム開発状況を全て公開。

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MACDによるドテン改善ストラテジーの日足編

NTTスマートトレードのシグナルマップのストラテジーを新バージョンのdealbook360で検証します。
FX
前回紹介したMACDによる日足ストラテジーを改善します。
問題点は、含み損を抱えてもなかなか手仕舞いしないことでした。
そこで反対方向のクロスでは必ず手仕舞いするようにしました。

ストラテジー:
MACDが0未満で、MACDラインがシグナルラインを上に抜けると買う。
MACDが0以上で、MACDラインがシグナルラインを下に抜けると売る。
MACDの値に関係なく、MACDラインがシグナルラインを上に抜けると売りポジションを手仕舞う。
MACDの値に関係なく、MACDラインがシグナルラインを下に抜けると買いポジションを手仕舞う。
これによりドテンする場合としない場合がある。

通貨ペアと時間足;
ドル円 日足

パラメータ:
10-20-25

検証期間:
2003/12/31--2008/12/23

********
dealbook360による結果:
改善前:
損益=4459pips(スプレッド3)
総トレード数=26(勝ち19 負け7)
勝率=73.1%
最大ドローダウン=756pips
MACD linecross 損益 日足2003.12.31-2008.12.22

改善後:
損益=4214pips(スプレッド3)
総トレード数=45(勝ち22 負け23)
勝率=48.9%
最大ドローダウン=727pips
MACD linecross ex 損益 日足2003.12.31-2008.12.22

検証にはGFTのdealbook360を使っています
自前の検証をお勧めします
口座開設はこちらから
FX
*********
コメント:
改善により大きく含み損を抱えることはなくなった。
その代り負け数が増える。結果勝率が下がる。
損益と最大ドローダウンはあまり差がない。

少しパラメータをいじってみた。
10-20-25はかなりカーブフィッティングしてあるようです。

CTLは続きを読むで
続きを読む前によろしく 人気blogランキング
strategy str_MACD_linecross_ex_reversal;
{ MACDのクロスで売買ドテンエントリ-、MACDの正負条件付き,exit独立付加 }
input price = close,
first_period = 10,
second_period = 20,
signal_period = 25,
lots = 1;
vars lst=1, MACD_line(series), signal_line(series) ;
begin
MACD(price, first_period , second_period, signal_period );
lst := back(MACD.line);
MACD_line := MACD.Line;
signal_line:= MACD.line_signal ;

if lst <= front(MACD.line)+ second_period-1 then return;

if MACD_line[lst] < 0 and crossup(MACD_line, signal_line) then begin
exitshort();
buy(lots);
end;

if MACD_line[lst] >= 0 and crossdown(MACD_line, signal_line) then begin
exitlong();
sell(lots);
end;

if short() and crossup(MACD_line, signal_line) then exitshort();
if long () and crossdown(MACD_line, signal_line) then exitlong();

end.
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テーマ:FXでシステムトレード - ジャンル:株式・投資・マネー

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