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MACDによるドテンストラテジーの日足編

NTTスマートトレードのシグナルマップのストラテジーを新バージョンのdealbook360で検証します。
FX
MACDによる日足ストラテジーを検証します。

ストラテジー:
MACDが0未満で、MACDラインがシグナルラインを上に抜けると買う。
MACDが0以上で、MACDラインがシグナルラインを下に抜けると売る。
ポジションを持っている場合はドテンする。

通貨ペアと時間足;
ドル円 日足

パラメータ:
10-20-25

検証期間:
2003/12/31--2008/12/23

**********
ntt MACD 日足 2003.12.31-2008.12.23

損益=3911pips
総トレード数=28
勝率=67.9%
最大ドローダウン=903pips
PF=2.59

損益カーブは右肩上がり。

********
dealbook360による結果:
損益=4459pips(スプレッド3)
総トレード数=26(勝ち19 負け7)
勝率=73.1%
最大ドローダウン=756pips
MACD linecross 損益 日足2003.12.31-2008.12.22

検証にはGFTのdealbook360を使っています
自前の検証をお勧めします
口座開設はこちらから
FX
*********
コメント:
nttとdealbookとでは大分成績が違う。
スプレッドの差か日足の始値時刻の違いかも知れない。
通常の日足は7時スタートだが、dealbook360の日足は9時スタートになっている。

このストラテジーの手仕舞いには問題がある。
添付したチャートを見ると明らかに手仕舞いしなければいけないところで放置されている。
原因は、MACDが0より上か下かという条件にある。

CTLは続きを読むで
続きを読む前によろしく 人気blogランキング
strategy str_MACD_linecross_reversal;
{ MACDのクロスで売買ドテンエントリ-、MACDの正負条件付き }
input price = close,
first_period = 10,
second_period = 20,
signal_period = 25,
lots = 1;
vars lst=1, MACD_line(series), signal_line(series) ;
begin
MACD(price, first_period , second_period, signal_period );
lst := back(MACD.line);
MACD_line := MACD.Line;
signal_line:= MACD.line_signal ;

if lst <= front(MACD.line)+ second_period-1 then return;

if MACD_line[lst] < 0 and crossup(MACD_line, signal_line) then begin
exitshort();
buy(lots);
end;

if MACD_line[lst] >= 0 and crossdown(MACD_line, signal_line) then begin
exitlong();
sell(lots);
end;

end.
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テーマ:FXでシステムトレード - ジャンル:株式・投資・マネー

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