FX取引ルール確立のために

取引方針が定まらぬ臆病者の外国為替証拠金取引の行方。 取引ルールの柱にテクニカルな売買サインを導入中。システム開発状況を全て公開。

スポンサーサイト

上記の広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。
新しい記事を書く事で広告が消せます。

単純移動平均線によるストラテジーの日足編

NTTスマートトレードのシグナルマップのストラテジーをdealbook360で検証します。
FX
2回目は単純移動平均線によるストラテジーの日足編です。

ストラテジー:
短期と長期の単純移動平均線のクロスでドテン売買する

通貨ペアと時間足;
ドル円 日足

パラメータ:
短期=5 長期=15

検証期間:
2003/12/15--2008/12/6

**********
NTTシグナルマップ損益推移:
ntt 単純移動平均線クロス 日足 損益推移
損益=1560pips
総トレード数=82
勝率=40.2%
最大ドローダウン=1466pips
PF=1.22

損益の上下動が激しくてちょっと? といった感じです。
期間初期の利益がないと損益分岐点を行ったり来たりしていることになります。
フィルターを付けてカーブをなだらかにできればどうかです。

********
dealbook360による結果:
損益=1676pips(スプレッド3で計算)
総トレード数=85(勝ち34 負け51)
勝率=40.0%
最大ドローダウン=1413pips

検証にはGFTのdealbook360を使っています
自前の検証をお勧めします
口座開設はこちらから
FX
*********
コメント:
損益に違いがある。
スプレッドの差か日足の始値時刻の違いかも知れない。
通常の日足は7時スタートだが、dealbook360の日足は9時スタートになっている。

パラメータは時間足に比べて小さくなっている。
この成績は5年間のものだが、8年にすると最適パラメータは違ってくる。

期間を変えてもあまり成績に違いが出てこないパラメータは信頼性が高くなる。
シストレで大事なのは、安定して利益が出ること。

続きを読む前によろしく 人気blogランキング
ストラテジーのCTL:
買いと売りのストラテジーを別々に実行しています。

買いのみ
strategy str_sma_buy;
input period1 = 15, period2 = 25, lots = 1;
vars ma1(series), ma2(series);
begin
ma1 := sma(close, period1);
ma2 := sma(close, period2);
if crossup (ma1, ma2) then buy(lots);
if crossdown(ma1, ma2) then exitlong();
end.

売りのみ
strategy str_sma_sell;
input period1 = 15, period2 = 25, lots = 1;
vars ma1(series), ma2(series);
begin
ma1 := sma(close, period1);
ma2 := sma(close, period2);
if crossdown (ma1, ma2) then sell(lots);
if crossup(ma1, ma2) then exitshort();
end.
検証にはGFTのdealbook360を使っています
自前の検証をお勧めします
口座開設はこちらから
FX
スポンサーサイト

テーマ:FX(外国為替証拠金取引) - ジャンル:株式・投資・マネー

コメント

コメントの投稿


管理者にだけ表示を許可する

トラックバック

トラックバックURLはこちら
http://fxrun.blog55.fc2.com/tb.php/951-64181b80
この記事にトラックバックする(FC2ブログユーザー)

FC2Ad

上記広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。新しい記事を書くことで広告を消せます。