FX取引ルール確立のために

取引方針が定まらぬ臆病者の外国為替証拠金取引の行方。 取引ルールの柱にテクニカルな売買サインを導入中。システム開発状況を全て公開。

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リピートイフダン戦略の有利なポジション間隔は

リピートイフダン戦略でのバックテスト結果です。
今回は0.5円間隔で1万通貨づつ買いポジションを作った場合です。
添付画像を参照してください。

買い下がり損益表repeatifdone 0.5
バックテスト条件:
使用プログラム: str repeat ifdone simulation
データ: GFT(15分足チャート、5分足チャート)
通貨: ドル円
期間: 2008.5.1-2008.10.31
建値: 91円から110円まで0.5円間隔
利幅: 30pipsから50pips

以上の条件で決済回数を調べた

概略:
1 1営業日当たりの決済数は、利幅が小さいほど多くなる。(1.4--2.5)
2 確定利益総額は、最高9960pips(利幅40pips)、最低9400pips(利幅50pips)(6%減)
3 1日当たりの平均確定利益は、51--54pips

感想:
決済数が1日あたり2回前後あるので、自動リピート機能がないと成り立たない。

確定利益総額が、利幅の大小で大きくは変わらないのは1円間隔と同じ。
確定利益総額を利幅を同じにして1円間隔と比較すると、1.3から1.4倍になっている。
一方、80円の時のリスク(含み損)は、1円間隔が465万円に対して0.5円間隔は915万円になる。
比率では0.5円間隔が1.97倍大きい。

利益は1.4倍なのにリスクが1.97倍なのは割が合わない。
つまり0.5円間隔は1円間隔よりもパフォーマンスが悪い。

1円間隔のポジションを2万通貨づつ買ったとすると、
0.5円間隔の1万通貨とリスクがほぼ同じになる。
2万通貨にすると利益は2倍になるから、約15000pipsの利益になる。
つまり1円間隔の確定利益総額は、0.5円間隔の1.4--1.5倍になる。

展望:
価格変動の振幅と繰り返し回数で決済回数が決まります。
時間と根気があれば、最良のポジション間隔が分かりそうです。

当ブログが削除されてしまったブログ村システムトレード派1位の方は、
確か0.5円間隔、利幅0.4円(40pips)、1万通貨でした。
1円間隔、利幅.0.8円、2万通貨の方がお得ですと言いたくなるが、
責任持てないのでやめておこう。

ちなみにこの方は、人気blogランキングでは58位、大御所は63位、当ブログも頑張って接近中
人気blogランキングへ

1円間隔のバックテスト結果(先日のと同じ)
買い下がり損益表repeatifdone

検証にはGFTのdealbook360を使っています
自前の検証をお勧めします
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