FX取引ルール確立のために

取引方針が定まらぬ臆病者の外国為替証拠金取引の行方。 取引ルールの柱にテクニカルな売買サインを導入中。システム開発状況を全て公開。

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リピートイフダン利益確定回数カウントプログラム

リピートイフダンの利益確定回数を調べるプログラムを作りました。
久しぶりのCTL文で少々戸惑いましたが、一遍に結果をだそうとしなければ
簡単なCTLになります。
リピートイフダン実践ブログはこちら

プログラム(CTL)は、続きを読むを参照してください。

使い方:
buyprice は買い値
profit は利益確定値 (ドル円の場合、60pipsの利益なら0.60にします)

ストラテジー機能を使ってバックテスト結果の勝ち数(ウィナー)と負け数(ルーザー)を数えます。
その合計値に利益をかけると1つの買値のリピートイフダン利益合計になります。

バックテスト結果に総利益が記載されていますが、
これはあくまでもストラテジーの規則に沿って計算したものです。
リピートイフダン戦略の検証には、勝ち負け数のみを使います。

買値を変えてバックテストを繰り返します。
エクセルなどに一覧表を作って、
利幅の違いやポジション間隔の違いで勝ち負け数がどう変化するか検証します。

チャートの短い時間足を使うと精度が上がります。
長い時間足を使うとテスト時間は短くなりますが、勝ち負け数が少なくなる可能性が高くなります。
6か月の期間で15分足では5秒程度で結果が出ますが、5分足では相当長くなります。

時々、負け数が0でない場合がありました。
これは買値ラインと売値ラインがテスト上の売買価格でないためです。
従って、勝ち数と負け数の合計が利益確定数になります。
また、テスト結果が出たらチャートの始め(左端)を確認します。
データのゴミがあってそれに対して売買サインが出ている場合があります。

勝ち負け数が少なくなる原因は、1本の足が買値と売値の両方をまたぐためです。
買値と売値の間隔が小さい時によく起きます。
ドル円5分足では、利幅間隔が30pips-50pipsで起きました。
15分足では、もっと間隔が広くても起きます。
正確性を犠牲にするなら15分足で手早くやって、
利幅間隔が小さいところだけ5分足にするとテスト時間の節約になります。

検証にはGFTのdealbook360を使っています
自前の検証をお勧めします
口座開設はこちらから
FX
strategy str_repeat_ifdone_simulation;
input buyprice = 110.00, profit = 0.6, lots = 1;
vars sellprice(number), buyline(series), sellline(series);
begin

sellprice := buyprice + profit ;
buyline := makeseries(front(close), back(close),buyprice);
sellline := makeseries(front(close), back(close),sellprice);

if crossdown (low, buyline) then buy(lots); { 安値がbuylineを下クロスした時に買う}
if crossup(high, sellline) then exitlong();  { 高値がselllineを上クロスした時に手仕舞う }
end.
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