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取引方針が定まらぬ臆病者の外国為替証拠金取引の行方。 取引ルールの柱にテクニカルな売買サインを導入中。システム開発状況を全て公開。

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損切りなしの買い下がり戦略

大橋某の裁判判決文を読みました。
リピートイフダンをユーロドル5万通貨単位で行っていたようです。
判例はこちら
以下の検証は売買戦略を勧めるものではありません。

リピートイフダン機能などを使用した損切りなしの買い下がり戦略の最も重要なポイントは、
強制ロスカットさせないことです。

作戦を検証するにあたって、ロスカットしない資金量を決めることが1番初めの条件になります。
以下の条件で必要な資金量を考えます。
**************
ドル円
ポジション幅 1.0円 
利益幅 0.6円 (日値幅1.2円の1/2)
最大下落幅 30円 (最高ポジション110.00 最低ポジション81円 最低価格80.00)
安全下落幅 60円 (価格50円)

通貨量/ポジション(万) 1万
1日の予想利益(万円) 0.6万円
年間予想利益(万円) 156万円 (1日1回利益確定)
想定最大含み損 465万円  (価格80円)
安全含み損 1365万円 (価格50円)
想定最大含み損/1日の予想利益 775営業日
安全含み損/1日の予想利益 2275営業日
*****************
110円から81円まで買いポジションを1万通貨づつ買います。
ドル円50円以下にならない限りロスカットしない為の必要資金は約1365万円です
80円での含み損は465万円です。
1営業日当たりの利益確定が1回あるとして、1日0.6万円の利益になります。
従って、想定最大含み損と同じ465万円の利益になる営業日数は775日となります。
約3年かかります。
ここまで利益が増えれば一安心です。

通貨量を1000にすると資金量が1/10になります。
つまり50円安全資金量136万円、80円含み損46万円です。
利益は1年で15.6万円、3年で46万円になります。

作戦を終了するときに含み損があるとその分利益が減ります。
価格が110円以上になるとポジションをとらずに、取引を中断します。
どうしても110円以上で売買する場合は、
これまでの利益を必要資金量に組み入れて計算し直します。
最高ポジションが高ければ高いほどリスクが大きくなります。
円高になるのを待つのが安全だと思います。

含み損を抱えることを前提にした戦略ですので、それ相応の覚悟が必要です。
ドル円でポジション間隔が1円、60pipsの利益確定だと、
朝夕の指値のメンテナンスを行うことによって、
自動売買機能であるリピートイフダンを使わなくても大きな差が出ないかもしれません。

スワップ戦略と比較してみます。
80円での含み損を同じにして通貨量を決めます。
465/30=15.5万通貨  になります。
110円で15万通貨として、
(1560000/365)/15=285円
1日1万通貨当たりのスワップが285円の場合と同じになります。
今のドル円でこのスワップは当分無理なので、
損切りなしの買い下がり戦略は、同程度のリスクのスワップ戦略より有利になります。
ちなみに100円で買ったとしてもスワップ戦略は不利です。
スワップ派のブロガーの状況はこちら
1000通貨単位で行う場合は、自動売買リピートイフダンが使えないないのが不利になります。

もうひとつ不確かなのは、ポジション1円間隔、60pips利益で1年間に何回利益確定できるかです
ポジション間隔と利益幅を小さくすると利益確定回数は増えますが、含み損が増えます。
この辺はバックテストしてみないと分かりません。
久しぶりにdealbook360で検証してみようと思います。

検証にはGFTのdealbook360を使っています
自前の検証をお勧めします
口座開設はこちらから
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