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取引方針が定まらぬ臆病者の外国為替証拠金取引の行方。 取引ルールの柱にテクニカルな売買サインを導入中。システム開発状況を全て公開。

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ドル円値幅情報 2008.9.7

トレードを行う時、平均的な1日の値幅は参考になります。
また、週間や月間の値幅も知っていて損はありません。
ということで値幅情報を掲載することにしました。

GFT dealbook360のデータを自作インジケータを使って調べました。

************************
ドル円値幅情報 2008.9.7

日値幅(9/6時点 日足使用)
直近5日平均 1.67
直近20日平均 1.20
2000年以降 最高 4.74

週間値幅(9/6時点 週足使用)
9/1-9/6 3.66
直近5週平均 2.63
直近30週平均 2.79
2000年以降 最低 0.80、 最高 7.17

月間値幅(8月末時点 月足使用)
9月(9/6現在) 3.66 (高値109.17 安値105.51)
8月 3.20
7月 4.60
6月 4.71
5月 3.31
直近5か月平均 4.22
直近12か月平均 5.34
2000年以降 最低 2.29、 最高 9.37
値幅情報はこちらから検索で
9月の第一週で8月の値幅を越してしまった。
8月の値幅は5か月平均より1円小さかった。
それでも一応3.20円で、これを超えた第一週の値幅がいかに大きかったかが窺える。

仮に9月の値幅が5か月平均の4.22だとすると
あと0.56だけ値幅が更新されることになる。
問題は上か下か。

現在値は107.71で高値安値の中間ぐらいにいる。
現在の相場の雰囲気は下のリスクが大きいように思える。

予定
106--108のレンジだと思ってポジションを取る予定。
108円半ば以上では買いたくない。
106円を再度割ってきたらポジション量を限定して、104円台を待つ予定。
2008.8.31月足

月足の陽線の連続性に注目すると、
4月以来5回連続の陽線となっている。
2000年以降のデータは以下となる。
7か月連続 1回
5か月連続 1回
4か月連続 1回
3か月連続 4回
9月も陽線になる可能性は、過去の実績的にはかなり難しい
今のところ陰線になっている


検証にはGFTのdealbook360を使っています
自前の検証をお勧めします
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コメント

どうもです。ペコm(_ _;m)三(m;_ _)mペコ。

displaceについて説明書を読んで悩んでいます。

indicatorで、
draw hist_line("hist_line");
vars disp(series);
begin
hist_line := 定義文
disp := displace(hist_line,-1);

のようにした場合、hist_lineをfront方向に一本分ずらすと考えたらよいのでしょうか?

chart studioの説明文の最後の所に、shiftの値が負の場合は
front(res)=max(1,front(src)+shgift)and back(res)=back(src)+shiftと書かれていますが、なんのことやら・・・
displaceのfront(res)は1かfront(src)+shiftであるならば、shiftが1より大きい負の値であれば常に1が返され、displaceのback(res)はshiftが-1であれば一本前のback(res)を返すのでしょうか?又shiftが-1の場合、front(res)は1、front(res)+1も1を返すのでしょうか?

いつものことながら文章がめちゃくちゃになって理解しづらくてスミマセン。

ペコm(_ _;m)三(m;_ _)mペコ

お教えいただければ幸いです。

  • 2008/09/09(火) 17:23:27 |
  • URL |
  • りおち #dp5JOZz6
  • [ 編集]

こんばんわ。当ブログのchart studio取説の日本語訳を転記します。
********************
displace
Input: src(series), shift(number);
Result: res(series);
Returns series that is same as src, but displaced by shift to higher indices (if shift is positive) or to lower indices (if shift is negative). In the latter case, if series elements' indices become negative or zero, these elements will be lost. In other words, the result is a series with the same elements that src has, but front(res) = max(1, front(src) + shift) and back(res) = back(src) + shift.

src と同一のシリーズを shift 分だけ上位方向 (if shift が正の値の場合) または下位方向 (shift が負の値の場合) にインデックスを移動させたシリーズを返します。後者のケースでは、シリーズ要素のインデックスが負またはゼロになった場合、これらの要素は失われます。つまり、結果は src と同じ要素を持つシリーズですが、 front(res) = max(1, front(src) + shift) および back(res) = back(src) + shiftとなります。
***************
最後の部分はよくわかりませんが、
shiftが負の場合、チャートの左端(front)ではデータが失われ、右端(back)ではずれることを数式で表現したものと思います。

結果としては、
「disp := displace(hist_line,-1);
のようにした場合、hist_lineをfront方向に一本分ずらすと考えたらよいのでしょうか?」
これで正解です。-1は過去(チャートで左)へ1本、+1は未来(右)へ1本ずれます。

  • 2008/09/10(水) 20:16:11 |
  • URL |
  • bingodog #-
  • [ 編集]

ありがとうございます。
ペコm(_ _;m)三(m;_ _)mペコペコm(_ _;m)三(m;_ _)mペコ

  • 2008/09/12(金) 09:35:12 |
  • URL |
  • りおち #dp5JOZz6
  • [ 編集]

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