FX取引ルール確立のために

取引方針が定まらぬ臆病者の外国為替証拠金取引の行方。 取引ルールの柱にテクニカルな売買サインを導入中。システム開発状況を全て公開。

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日足ストラテジー 12 ドローダウンの大きさ比較

システムトレードを続けられるかはドローダウンの大きさによると思う。
あまりにも落ち込みが大きいとその方法を放棄したくなる。

ZAI FXは結構内容充実のサイトです

マット今井、松田哲、羊飼いのラインナップです。


注目点は、連続負け数とその合計金額。
これまで作ってきた日足ストラテジーの損失取引をまとめてみた。

連敗数と額

ストキャスのみのストラテジーは、
  最大連敗数=8
  最大ドローダウン=888pips
  差損益=7421pips
str ema2 stochas add2は、
  最大連敗数=5
  最大ドローダウン=784pips
  差損益=4663pips

ストキャスのみのストラテジーは、利益が大きいが4連敗以上が
  8連敗、6連敗、5連敗、4連敗 とそれぞれ1回ある
一方、str ema2 stochas add2は、
  5連敗、4連敗が1回

4連敗するとさすがにちょっとおかしいのではないかと思うはずです。

最大ドローダウンは、100pips差なのであまり差は無い。

利益の差が2700pipsあるが取引数が違う。
試しに1取引当りの利益額は
  7421/115=64.5
  4663/91=51.2
ストキャスのみの方が大きい。

連敗数が抑えられればストキャスのみが良いことになる。

他のブロガーの状況はこちら

これを改善しようとしてパラメータをいじると
多分何がなんだか分からなくなるんじゃないかと思う。

そこで連敗したらドテンをやめるというルールを導入すると
利益が伸びて、ドローダウンが減るという結果になった。

この辺は個人の感覚の差が大きいので、
各自試算してみることをお勧めします。

検証にはGFTのdealbook360を使っています
自前の検証をお勧めします
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