FX取引ルール確立のために

取引方針が定まらぬ臆病者の外国為替証拠金取引の行方。 取引ルールの柱にテクニカルな売買サインを導入中。システム開発状況を全て公開。

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日足ストラテジー開発 2 

日足ストラテジーの2回目です。
ストラテジーを作るにあたって単純なものが修正が簡単で、
小細工無しの単純ストラテジーは長い間使えるのではないか、
と考えました。

以下はEMA(指数移動平均線)を使ったストラテジーの日足8年間の成績グラフです。
GFTの日本代理店がリリースしているdealbook360はドテンが出来ないので、
買いと売りに分けて成績を出し、その合成を作りました。
str ema2 2000.2--2008.4

結果は見ての通りの悲惨な状況です。
パラメータを変えるともう少しましになるかもしれませんが--。
CTLを記載しておきます。
パラメータを変更して試して見てください。

ストラテジー名: str_ ema_buy, str_ema_sell
エントリー条件:長短2つのEMA(長=25、短=5)のクロス
手仕舞い条件:長短2つのEMA(長=25、短=5)の逆クロス
CTLは続きを読むを参照してください

次回はこのストラテジーを改善してみます。

検証にはGFTのdealbook360を使っています
自前の検証をお勧めします
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strategy str_ema_sell;
input period1 = 5, period2 = 25, lots = 1;
vars ma1(series), ma2(series);
begin
ma1 := ema(close, period1);
ma2 := ema(close, period2);
if crossdown (ma1, ma2) then sell(lots);
if crossup(ma1, ma2) then exitshort();
end.

*************************
strategy str_ema_buy;
input period1 = 5, period2 = 25, lots = 1;
vars ma1(series), ma2(series);
begin
ma1 := ema(close, period1);
ma2 := ema(close, period2);
if crossup (ma1, ma2) then buy(lots);
if crossdown(ma1, ma2) then exitlong();
end.
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