FX取引ルール確立のために

取引方針が定まらぬ臆病者の外国為替証拠金取引の行方。 取引ルールの柱にテクニカルな売買サインを導入中。システム開発状況を全て公開。

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レンジ形成時刻比較15時-24時

アジアレンジブレイクストラテジーのレンジ形成時刻を変えて比較しています。
時刻を15時から24時まで拡大してバックテストしました。
レンジ終了時刻別比較15-24


ユーロ、ポンドは18時、ドルは22時に利益のピークが来ました。
米国経済指標の発表は、22時30分以降です。
22時の成績が良いのは、この発表を受けてレンジブレイクして利益をだしていると思われます。
欧州経済指標発表時刻2008年1月

もっとシステムトレードを知るには
上は欧州経済指標発表時刻(2008年1月)の一覧です。
15時台から始まっていますが、メインは18時から19時のようです。
18時の成績が良いのはこれが影響していると思われます。

このストラテジーは、その日の高値、安値を抜けた時だけエントリーします。
そのまま抜けた方向に価格が進めば利益になります。
抜けた後、反転すると損失になります。

チャートをチェックしてみると、17時あたりで反転している場合が多く見受けられます。
欧州が参入してくると新たな価格変動が生まれるようです。
レンジ形成時刻の終わりが16時だった場合、17時の反転前にエントリーしていると損失の可能性が大きくなります。
レンジ形成時刻の終わりを18時にすると、反転した後の価格変動がレンジ形成に含まれます。そのため反転による損失が軽減されているのではないか、というのが今のところの想像です。今後の検証の課題です。

結局、裁量取引でよく行う「指標発表後の値動きについて行く」手法をどんな手法でシステムトレードに取り込んで行くかというところにシステムデイトレードのポイントがありそうです。

情報商材の中に一定時刻にチャートをチェックして、エントリーするかどうか決めるというのがあります。欧州参入、米国参入がポイントなんだと思います。

検証にはGFTのdealbook360を使っています
自前の検証をお勧めします
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