FX取引ルール確立のために

取引方針が定まらぬ臆病者の外国為替証拠金取引の行方。 取引ルールの柱にテクニカルな売買サインを導入中。システム開発状況を全て公開。

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ピボットシステム戦略を考える

ピボットシステム戦略を考える

1 ピボットシステムの各ラインは、前日の高値、安値、終値で決定される

2 ライン間隔
r1-s1 = H-L s1-r1間は値幅に等しい
r2-s2 = 2(H-L) s2-r2間は値幅の2倍に等しい
hbop-lbop= 3(H-L) hbop-lbop間は値幅の3倍に等しい

終値が高値寄り
  hbop-r2= pv-L    大
r2-r1 = H-pv    小
  r1-pv = pv-L    大 
pv-s1 = H-pv    小 
s1-s2 = pv-L    大
s2-lbop = H-pv    小

3 終値が値幅の中央になると各ラインの間隔が等しくなる

4 終値が高値に寄るとピボットラインが高値に寄る
    r2-r1は狭くなる
    hbop-r2は広くなる 
    s1-s2は広くなる
    s2-lbopは狭くなる

5 終値が安値に寄るとピボットラインが安値に寄る
    ライン間隔は逆になる

6 各ライン間の幅は、高値と安値の差(値幅)に大きく影響される
   値幅が大きいとライン間隔は大きくなる
   値幅が小さいとライン間隔は小さくなる

7 小動きの翌日のライン間隔は、小さくなる(狭い)。
  そこに動きが出ると価格は各ラインを抜けて行く確率が大きい

8 値幅が大きかった日の翌日のライン間隔は、大きくなる(広い)。
  広いライン間隔を価格が抜けてゆく確率は小さい

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9 ストラテジーは二通り考えられる
   価格がs1ラインを下に抜けたら売り、r1ラインを上に抜けたら買い(順張り)
   価格がs1ラインを上に抜けたら買い、r1ラインを下に抜けたら売り(逆張り)

10 以上のライン間隔の性質を考えるとストラテジーは以下が妥当と考える
ライン間隔が狭い時は順張り
ライン間隔が広い時は逆張り

11 ライン間隔が狭い時に逆張りを行うと損きりになりやすい
ライン間隔が狭い時は、エントリーしないことも考えられるが、
積極的に臨むなら、レンジブレイク風に順張りでよい

12 ライン間隔が狭い時に逆張りを行うなら、エントリーをs1 r1からs2 r2に変更する案もある
ただ、大きく価格が動いた時に利益が大きいのは順張りではないかと思う

13 ライン間隔が広い時は、ポジションなしで1日が終わる可能性が高い

14 暴落時にはライン間隔が広がる。
連日暴落した場合、逆張りで損きりになる可能性が高い
この場合、ピボットシステムは休止して別のシステムや裁量取引に移行した方がよい

15 損切ラインをエントリーラインにすると1回の損失額は小さくなる
ただし、価格がエントリーラインを上下すると小額の損きりの連発になる
時間足の長短を考慮する必要がある

16 ピボットシステムは、デイトレを基本にしているが、
NY終値でポジションを強制的に手仕舞うかどうか一考の余地あり
レンジブレイクして続伸しているときに手仕舞うかどうか
ただし、日が変わると各ラインが移動するので不都合がないか検討する必要がある

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