FX取引ルール確立のために

取引方針が定まらぬ臆病者の外国為替証拠金取引の行方。 取引ルールの柱にテクニカルな売買サインを導入中。システム開発状況を全て公開。

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順張り指値注文ストラテジー

一般的な指値注文について考えてみる。
買い指値注文の場合、価格が下降して初めて指値価格に到達した時に約定する。
通常、価格は約定後も下降するが、もっと下に設定したストップに到達する前に上昇することを期待している。
つまり、約定したときは逆張り状態でちょっとリスクが高いと言える。
そこで考えた。自動売買を使えば順張りの指値が出来るのじゃないか。

単純にlimit buyを使ったのでは通常の指値と同じになってしまう。
価格が下から上へ上昇するときに買いエントリーするようにしたい。
方法は2つある。

1 指値価格にラインを引いて価格のcrossupで買いを入れる

この方法は価格がラインを下抜けした後、初めてラインを上抜けした時にエントリーする。
どこまで下がって反転してきたかは関係がない。
ラインをはさんでもみ合うと一般的な指値注文と変わりないとも言える。
利点は、価格がラインを下抜けしてそのまま下降し続ける場合にポジションを持たずに済む。つまり損きりの確率が減る。
dealbook360の自動売買では、バーの終値で判断し次の始値で執行される。従って、ラインよりも上の価格でエントリーされる。それも始値なので価格が一定しない。この誤差を少しでも小さくするために、ストラテジーを設定するチャートの時間足を短くする必要があるが、もみ合いでの約定の可能性も増える。
ちょっと悩ましい。

2 執行価格に到達したらstop buyで逆指値注文を入れる

この方法は、注文を入れる時点の価格よりも上方に離した注文価格を設定できる。
従って、1よりも更に損きりの確率が減る。と思う。
ただし、逆指値価格の下の執行価格に到達しないとエントリーできないことになる。

(プログラム上の問題点)

1は問題なく作成可能と思われる。
ただし、dealbookの現状バージョンでは1バーに対して1つの命令しか実行出来ないので、エントリーと同時に損きり用の逆指値注文を入れることが出来ない。次期バージョンで対応可能ということなので待つしかない。
どうしても現バージョンで逆指値注文を入れるには、別のストラテジーを同時に設定するしかないと思う。

2は、現バージョンでは逆指値注文が何回も設定される可能性がある。
次期バージョンでlong、shortのポジション保有条件が使えるようになれば実現できると思う。

とまあ今回は指値スイングトレードのアイデアということで、dealbookのバージョンアップを待ちたい。
もっとシステムトレードを知るには
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