FX取引ルール確立のために

取引方針が定まらぬ臆病者の外国為替証拠金取引の行方。 取引ルールの柱にテクニカルな売買サインを導入中。システム開発状況を全て公開。

スポンサーサイト

上記の広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。
新しい記事を書く事で広告が消せます。

レンジブレイクストラテジー2

レンジブレイクストラテジーシリーズです。
前回から手仕舞いの方法を変えました(str range break exit ema)。
レンジブレイクインジケータ(ind_range_break)の上抜け、下抜けでエントリーしema(指数移動平均線)をクロスすると手仕舞いします。
レンジラインで手仕舞いするより時間的に遅れます。
トレンドが発生すればEMAにサポートされて利益が増します。
レンジに戻ればレンジラインの手仕舞いよりもマイナスになる可能性が高くなります。

<成績比較>
期間:2007.6.6--9.28
eur/usd 2時間足 10万通貨

レンジライン手仕舞い(前回分のストラテジー)
差損益 1720ドル
ドローダウン -2390ドル
PF 125

EMA手仕舞い
差損益 4320ドル
ドローダウン -1330ドル
PF 176

直近の相場では今回のストラテジーの方が良好です。
もっと長い期間でバックテストすることをお勧めします。

買いエントリー:
終値がトップラインを上抜け
売りエントリー:
終値がボトムラインを下抜け
買い手仕舞い:
終値がemaを下抜け
売り手仕舞い:
終値がemaを上抜け

パラメータ
period: 
レンジブレイクインジケータの期間
senkou period:
レンジブレイクインジケータを未来方向へずらす期間
e_period:
emaの期間

プログラムは「続きを読む」へ
このプログラムはdealbook360(chart studio)に対応しています
バックテストは各自実施することをお奨めします
資料請求と口座開設はこちらから
FXもっとシステムトレードを知るにはこちら
strategy str_range_break_ema_exit ;
input period=12, senkou_period=6, e_period=20, lots=1 ;
vars t_line(series), b_line(series), i(number), ma(series), lst=1 ;

begin

ind_range_break(period, senkou_period);
t_line := ind_range_break.top_line ;
b_line := ind_range_break.bottom_line ;
ma := ema(close, e_period);
lst := back(close);

if lst < front(close) + period then return ;

if close[lst] > t_line[lst] and close[lst-1] <= t_line[lst-1] then buy(lots) ;
if crossdown(close, ma) then exitlong() ;
if close[lst] < b_line[lst] and close[lst-1] >= b_line[lst-1] then sell(lots) ;
if crossup(close, ma) then exitshort() ;

end.


前回のストラテジーのCTL文の中に for--to--doの構文が入っていました。必要ありませんので訂正しておきます。
何でそうなったか原因不明です。インジケータCTLの名残か?????
スポンサーサイト

コメント

コメントの投稿


管理者にだけ表示を許可する

トラックバック

トラックバックURLはこちら
http://fxrun.blog55.fc2.com/tb.php/354-2663ba0f
この記事にトラックバックする(FC2ブログユーザー)

FC2Ad

上記広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。新しい記事を書くことで広告を消せます。