FX取引ルール確立のために

取引方針が定まらぬ臆病者の外国為替証拠金取引の行方。 取引ルールの柱にテクニカルな売買サインを導入中。システム開発状況を全て公開。

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ストラテジーの選択基準

ストラテジーの選択基準を考えます

基本的には、永久に使えるストラテジーは存在しないという観点から見て行きます

1 順張りと逆張りの両方を採用する
2 1つの通貨ペアに対して1つのストラテジーとする
  (2つ以上のストラテジーを稼働させると頭が混乱するため)
3 バックテストの期間は1時間足で1年以上とする
  数年のバックテストでも確認する
4 損益グラフが右肩上がりのもの
5 最大ドローダウンが比較的小さいもの
  RRR(リスクリワードレシオ=期間損益÷最大ドローダウンの絶対値)が大きいもの
6 最大ドローダウンが直近にないもの
7 利益額が同程度ならトレード総数が少ないもの
8 利益額が少なくてもPFが大きければ、ロットを増やして比較する

<パラメータの決め方>

1 長期間のチャートでバックテストを行い候補を選択する
2 期間を1/2づつ縮める
3 直近1年まで行う
4 どの結果でも一定水準以上のものに決定する

長期間のチャートでいきなり広範囲のパラメータを変化させると時間がかかるので
始めは1~2年にして、パラメータの変化範囲を限定的にすると時間短縮できますが
いきなりやって一発で決めるというのも有りかと思います

<ストラテジー稼働後、パラメータを変更する基準>


1 ドローダウンが最大ドローダウンの50%を超したら検討に入る
2 パラメータの微調整(1~2)で改善できるならば実施する
3 最大ドローダウンを超したら放棄

最大ドローダウン分は負けるかもしれないと覚悟して始める


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