FX取引ルール確立のために

取引方針が定まらぬ臆病者の外国為替証拠金取引の行方。 取引ルールの柱にテクニカルな売買サインを導入中。システム開発状況を全て公開。

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BreakSurferのソースコード

エコトレFXのブレイクサーファーのストラテジーをつくります

内容
1 大きいパラメータのPriceChannelのラインでエントリー
2 小さいパラメータのPriceChannelのラインで手仕舞

売買サイン:

エントリー可能条件
  フィルターはない

エントリー
  大きいパラメータのPriceChannelの上ライン+entrydiffで買いエントリー
  大きいパラメータのPriceChannelの下ライン-entrydiffで売りエントリー

手仕舞
  小さいパラメータのPriceChannelの上ライン+exitdiffで売りポジションの手仕舞(逆指値)
  小さいパラメータのPriceChannelの下ライン-exitdiffで買いポジションの手仕舞(逆指値)
  
注意
  entrydiffとexitdiffの単位はpipsです。
  ドル円等では1pipsは0.001円、ユーロドル等では0.00001ドルになります
 

***********************

using System;
using System.Drawing;
using Broker.StrategyLanguage.Function.BuiltIn;
using Fx2GoCommon;

namespace Broker.StrategyLanguage.Strategy {
public class BreakSurfer : BaseStrategyAdvisor {

private int m_lengthL = 10;

private int m_lengthS = 5;

private double m_entrydiff;

private double m_exitdiff;

private SeriesVar< Double> m_lowerbandL;

private SeriesVar< Double> m_upperbandL;

private SeriesVar< Double> m_lowerbandS;

private SeriesVar< Double> m_upperbandS;

private IPriceOrder m_Order0_SL;

private IPriceOrder m_Order1_SL;

private IPriceOrder m_Order2_SL;

private IPriceOrder m_Order3_SL;

public BreakSurfer(object ctx) :
base(ctx) {}

[Input]
public int lengthL{
get { return m_lengthL; }
set { m_lengthL = value; }
}

[Input]
public int lengthS{
get { return m_lengthS; }
set { m_lengthS = value; }
}

[Input]
public double entrydiff{
get { return m_entrydiff; }
set { m_entrydiff = value; }
}

[Input]
public double exitdiff{
get { return m_exitdiff; }
set { m_exitdiff = value; }
}



protected override void Construct() {
m_lowerbandL = new SeriesVar< Double>(this);
m_upperbandL = new SeriesVar< Double>(this);
m_lowerbandS = new SeriesVar< Double>(this);
m_upperbandS = new SeriesVar< Double>(this);

m_Order0_SL =
OrdersFactory.CreateStop(new OrdersCreateParams(Lots.Default, "Buy", OrderAction.Buy));

m_Order1_SL =
OrdersFactory.CreateStop(new OrdersCreateParams(Lots.Default, "Sell", OrderAction.SellShort));

m_Order2_SL =
OrdersFactory.CreateStop(new OrdersCreateParams(Lots.Default, "L_SL", OrderAction.Sell));
m_Order3_SL =
OrdersFactory.CreateStop(new OrdersCreateParams(Lots.Default, "S_SL", OrderAction.BuyToCover));
}


protected override void Initialize() {

m_lowerbandL.DefaultValue = 0;
m_upperbandL.DefaultValue = 0;
m_lowerbandS.DefaultValue = 0;
m_upperbandS.DefaultValue = 0;
}


protected override void Execute(){

m_lowerbandL.Value = Functions.Lowest(Bars.Low, lengthL, 1);
m_upperbandL.Value = Functions.Highest(Bars.High, lengthL, 1);
m_lowerbandS.Value = Functions.Lowest(Bars.Low, lengthS, 1);
m_upperbandS.Value = Functions.Highest(Bars.High, lengthS, 1);

if(StrategyInfo.MarketPosition > 0) {
m_Order2_SL.Generate( m_lowerbandS[0]-(exitdiff*Bars.Point));
}

else if(StrategyInfo.MarketPosition < 0){
m_Order3_SL.Generate( m_upperbandS[0]+(exitdiff*Bars.Point));
}

if (Functions.DoubleGreater(Bars.CurrentBar, 2)){
m_Order0_SL.Generate(( m_upperbandL[0]+(entrydiff*Bars.Point)));
}

if (Functions.DoubleGreater(Bars.CurrentBar, 2)){
m_Order1_SL.Generate( m_lowerbandL[0]-(entrydiff*Bars.Point));
}
}
}
}


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コメント

1pipsについてお聞きします

ストラテジー作成の勉強をしだしてから、毎日のように拝見しています。

この回の記述で「ドル円等では1pipsは0.001円、ユーロドル等では0.00001ドルになります」についてお伺いします。

以前1pipsとは1銭=0.01円と教えてもらったのですがいかかでしょうか。
このストラテジには0.001円で設定してあるとかそういうことでしょうか。

  • 2011/02/16(水) 14:02:50 |
  • URL |
  • すし太郎 #-
  • [ 編集]

Re: 1pipsについてお聞きします

> ストラテジー作成の勉強をしだしてから、毎日のように拝見しています。
>
> この回の記述で「ドル円等では1pipsは0.001円、ユーロドル等では0.00001ドルになります」についてお伺いします。
>
> 以前1pipsとは1銭=0.01円と教えてもらったのですがいかかでしょうか。
> このストラテジには0.001円で設定してあるとかそういうことでしょうか。


pipsというのは、最小単位を言うのだと思います
以前は対円通貨ペアでは、0.01(少数点以下2桁)が最小単位だったのですが
最近は0.001(少数点以下3桁)が最小単位になってきています

従って今後は1pipsと言うのは0.001ということにしますが
出来るだけpipsを使わずに表現していきたいと思います

  • 2011/02/16(水) 21:30:14 |
  • URL |
  • bingodog #-
  • [ 編集]

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