FX取引ルール確立のために

取引方針が定まらぬ臆病者の外国為替証拠金取引の行方。 取引ルールの柱にテクニカルな売買サインを導入中。システム開発状況を全て公開。

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全ストラテジーのバックテスト結果 2011.1.8

全てのグラフは、現ストラテジーのバックテストによる残高グラフです
年末からストラテジーを追加変更しています

期間は、2009年8月1日から現在まで

10万円から始まっています
全て1000通貨取引です

下段はドローダウンで、金額と割合で表示しています

緑丸が利益のピークで、このレベルを越えると赤の領域が消えます

赤の領域が小さいと順調ということになります

稼働継続の判断は、グラフの全体的な流れで判断します

*********************

EUR/USD 1H StSlowRangeHigh
2011.1.8eurusdwosma損益グラフ

損益 39729
PF 2.27
勝敗 88勝99敗

判断 ここ1週間は1勝4敗
   現在のドローダウンは1000程度
   継続

*********************
ストキャスにADXRのフィルターを付けたタイプです
AUD/JPY 1H StSlowAdxrSma
2011.1.8audjpysma損益グラフ

損益 66838
PF 2.3
勝敗 145勝155敗

判断 ここ1週間は2勝5敗
   現在のドローダウンは6000程度で過去最大です
   smaなしタイプとの比較を検討します

**********************
ストキャスにADXRのフィルターを付けたタイプです
AUD/JPY 1H StSlowAdxr
2011.1.8audjpywosma損益グラフ

損益 47555
PF 2.75
勝敗 83勝73敗

判断 ここ1週間は1勝4敗
   現在のドローダウンは3500程度ですが、過去最大です

   上記のSmaタイプと比べるとドローダウンが少なくなっています
   精神的にはこちらの方が良さそうです

*************************

GBP/JPY 1H StSlowRangeHighSma
2011.1.8gbpjpysma損益グラフ

損益 92013
PF 2.03
勝敗 195勝158敗

判断 ここ1週間は3勝2敗 それでもマイナスです
   現在のドローダウンは、3800程度です
   過去最大ドローダウンは、5274になっています

************************

GBP/JPY 1H StSlowRangeHigh
2011.1.8gbpjpywosma損益グラフ

損益 74156
PF 2.27
勝敗 121勝85

判断 ここ1週間は、1勝1敗
   現在のドローダウンは、2500程度です
   過去最大ドローダウンは、6105になっています

**********************
新ストラテジーです
GBP/JPY 1H MacdAdxr
2011.1.8gbpjpymacd損益グラフ

損益 53465
PF 3.05
勝敗 55勝53

判断 ここ1週間は、0勝1敗
   現在のドローダウンは、500程度です
   過去最大ドローダウンは、2714になっています

***********************
新ストラテジーです
EUR/JPY 1H MacdAdxr
2011.1.8eurjpymacd損益グラフ

損益 33657
PF 2.21
勝敗 50勝63

判断 ここ1週間は、0勝2敗
   現在のドローダウンは、1000程度です
   過去最大ドローダウンは、3375になっています




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コメント

有難うございます(^o^)

年末にストラテジートレーダーでシステムを作ろうと思い立ち、情報が欲しくてググった挙句、ここのブログにたどり着きました。
ほとんど情報が無い中頑張っておられて、本当に敬服しました。とても参考になります。
私自身、システム作成どころかC#も初めてなのですが、このブログのおかげで頑張ってみようと思う気持ちになれました。
有難うございます。
ストラテジートレーダーは起動の度にデータの欠損が激しく、とても頭を悩ませたのですが、ここのブログのおかげで助かりました。
それでも何度も再ロードする必要がある状態なので、FXCMには何とかして欲しいです。


ついでに、ちょっと汚していきます。
this.Output.WriteLine(ストリング型);
でStrategy Language EditorのOutputウインドウに出力されるので、いろんな情報が分かります。

StrategyInfo.MarketPosition
保有しているポジションのロット数(1000通貨単位)。プラスならロングでマイナスならショート。

Functions.EntryPrice(this)
保有しているポジションの購入価格。IPriceOrderでStopやLimitを設定したい時は、この情報が使えそう。
蛇足ですが、指値注文はIPriceOrderですが、成行注文はIMarketOrderです。

Bars.CurrentBar
現在のローソク足の番号。読み込んだローソク足に連番が付けられているようです。
例えばローソク足が1500本ならBars.CurrentBar=1500。


ストラテジーを登録した時に呼ばれるもの
protected override void Construct()
そしてプロパティの設定ウインドウ表示&クローズ後に、
protected override void Initialize()
つまり、使用するクラスは全て、Construct()でインスタンスを作るべきでしょうね。

Statusをoff
何も呼ばれない

Statusをon
protected override void Initialize()

ローソク足オープン(クローズ?)毎
protected override void Execute()
つまり、5分足なら5分毎に呼ばれる

ストラテジーをRemove、またはストラテジートレーダーを終了
protected override void Destroy()
ここに書くのは、保有ポジションを強制手仕舞いするコードくらい?


まだ始めたばかりなので、このぐらいしか分かりません。
(ToT)

  • 2011/01/08(土) 20:08:25 |
  • URL |
  • ま~ #K8Rmk27c
  • [ 編集]

Re: 有難うございます(^o^)

ま~さん

コメントありがとうございます

私もストラテジートレーダーのデータの欠損には困っています
Trading Stationのチャートは問題ないので、ストラテジートレーダー特有の問題なのだと思います
為替相場が静かになるころ回復することが多いような気がします

しょうがないので最近は、動かし始めたチャートは触らないようにしています

C#の文法の細かいところは良く分からないのですが、
米国のFXCMのフォーラムに出てくるソースコードを手掛かりに
試行錯誤でやっています

アドバイスありがとうございます
近々指値注文のストラテジーを掲載します

  • 2011/01/08(土) 21:14:56 |
  • URL |
  • bingodog #-
  • [ 編集]

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