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取引方針が定まらぬ臆病者の外国為替証拠金取引の行方。 取引ルールの柱にテクニカルな売買サインを導入中。システム開発状況を全て公開。

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バックテストの成績に違いが発生する問題

バックテストの成績に違いが発生する問題を考えています

どうやら4本値を取得する時に差異が発生するのではないかと思われます

************

EUR/USDのチャートでいろいろ試してみました
期間は2009年11月1日から現在まで
同じチャートに対して、ABCの順に行いました

A 基準のチャート(1時間足)
B 日足に変更してから1時間足に戻したチャート
C QUOTE MANAGERを使ってデータの再取得を行ったチャート
 (StrategyTraderは閉じずに実行しました。休み明けに、閉じてから再取得した場合を検証します) 

**********************

それぞれにStSlowRangefilterWoHLのバックテストを行うと以下になりました

ABCの順番です

損益 37926  40230  38608
PF  2.54  2.76  2.59
勝敗 67/74  68/66  68/69
 
それぞれ違った結果になりました
どれが正しいのかは不明です
ストラテジーは同じように動くとすれば、4本値が違うのではないかと思います

別のチャートでStSlowRangefilterSmaWoHLのバックテストを行うと以下になりました

損益 39257  37915  38989
PF  1.85  1.81  1.85
勝敗 116/159  115/161  115/157

**********************

データの更新はチャートごとに行われ、
2つのチャートの通貨ペアが同じでも同時には行われません

そこでデータの再取得を別々に行ったチャートで
StSlowRangefilterSmaWoHLのバックテストを行うと以下になりました

損益 38989  37915 (1074の差)
PF  1.85  1.81 
勝敗 115/157  115/161 (4敗の差)

2番目は、Bの「日足に変更してから1時間足に戻したチャート」と同じ結果です
データ取得に癖のようなものがあるのかもしれません

また、同様のチャートで
StSlowRangefilterWoHLのバックテストを行うと以下になりました

損益 38608  38486 (122の差)
PF  2.59  2.57
勝敗 68/69  68/69 (同じ)

取引数が少ないために差も少なくなっているかもしれません

とりあえずの対応としては
差があるのだという認識で、多少の差は大目に見るしかなさそうです

この分だとリアルタイムの結果とバックテストの結果の間にも差があると思われます

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