FX取引ルール確立のために

取引方針が定まらぬ臆病者の外国為替証拠金取引の行方。 取引ルールの柱にテクニカルな売買サインを導入中。システム開発状況を全て公開。

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フィルター効果

現在のストラテジーはストキャススローのslow Kと slowDのクロスで売買します

そこにフィルターとしてレンジフィルターと移動平均線傾きフィルターを組み合わせて
エントリーするかどうかを決めています

そのフィルターの効果がどの程度あるか調べてみました

やり方は、フィルターの有無の損益を比較することにして

バックテストの最適化機能を使って最高益同士を比較することにします

従ってパラメータはそれぞれ異なります

結果は

AUD/JPY 13か月間
ドテン 45996  216勝232敗
レンジフィルターのみ 44079  130勝110敗
レンジフィルターとSMA傾き 51463  132勝143敗

GBP/JPY 10か月間
ドテン 48732  124勝129敗
レンジフィルターのみ 43426  48勝34敗
レンジフィルターとSMA傾き 56715  111勝86敗

損益にスプレッドは含まれていません

損益の大きさは 
  レンジフィルターのみ < ドテン < レンジフィルターとSMA傾き

ドテンはエントリー数が多いのでスプレッドの損が大きくなります
また常にエントリーしているので、リスクがもっと大きくなります

レンジフィルターのみの場合、エントリー数が少ないのでスプレッドの損が小さく
リスクも小さくなります

レンジフィルターとSMA傾きの場合、エントリー数は中間で利益が最も大きくなります


ということで総合的には、レンジフィルターとSMA傾きの組み合わせが有利です
リスクを少なくするならレンジフィルターのみが良いように思います


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コラム執筆陣:松田哲、吉田恒、陳満咲杜、マット今井
FX ポータル

松田さん ユーロドルは売り
吉田さん ユーロ安が
陳さん  ユーロドルは上がる
今井さん ドル高の兆候が

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