FX取引ルール確立のために

取引方針が定まらぬ臆病者の外国為替証拠金取引の行方。 取引ルールの柱にテクニカルな売買サインを導入中。システム開発状況を全て公開。

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ストラテジーの作成

レンジフィルターを使ったストキャスティックスローのストラテジーを作ります

ベースはレンジフィルターなしのドテン売買を行うソースコードになります
slow Kとslow Dのクロスでドテンします

以下に全体を掲示します

次回からは、レンジフィルターを組み込んで行きます

using System;
using System.Drawing;
using Broker.StrategyLanguage.Function.BuiltIn;
using Fx2GoCommon;

namespace Broker.StrategyLanguage.Strategy
{
public class stochastics_slow : BaseStrategyAdvisor
{
private ISeries m_priceh;

private ISeries m_pricel;

private ISeries m_pricec;

private int m_stochlength = 21;

private int m_smoothinglength1 = 8;

private int m_smoothinglength2 = 8;

private int m_smoothingtype = 1;

private double m_oversold = 20;

private double m_overbought = 80;

private Stochastic m_stochastic1;

private double m_value1;

private SeriesVar m_ofastk;

private SeriesVar m_ofastd;

private SeriesVar m_oslowk;

private SeriesVar m_oslowd;

private IMarketOrder m_Order0;

private IMarketOrder m_Order1;

public stochastics_slow(object ctx) :
base(ctx) {}


private ISeries priceh{
get { return m_priceh; }
}

private ISeries pricel{
get { return m_pricel; }
}

private ISeries pricec{
get { return m_pricec; }
}


[Input]
public int stochlength{
get { return m_stochlength; }
set { m_stochlength = value; }
}

[Input]
public int smoothinglength1{
get { return m_smoothinglength1; }
set { m_smoothinglength1 = value; }
}

[Input]
public int smoothinglength2{
get { return m_smoothinglength2; }
set { m_smoothinglength2 = value; }
}

[Input]
public int smoothingtype{
get { return m_smoothingtype; }
set { m_smoothingtype = value; }
}

[Input]
public double oversold{
get { return m_oversold; }
set { m_oversold = value; }
}

[Input]
public double overbought{
get { return m_overbought; }
set { m_overbought = value; }
}


protected override void Construct() {

m_stochastic1 = new Stochastic(this);
m_ofastk = new SeriesVar(this);
m_ofastd = new SeriesVar(this);
m_oslowk = new SeriesVar(this);
m_oslowd = new SeriesVar(this);
m_Order0 = OrdersFactory.CreateMarketNextBar(new OrdersCreateParams(Lots.Default, "LE", OrderAction.Buy));
m_Order1 =
OrdersFactory.CreateMarketNextBar(new OrdersCreateParams(Lots.Default, "SE", OrderAction.SellShort));
}

protected override void Initialize() {

m_priceh = Bars.High;
m_pricel = Bars.Low;
m_pricec = Bars.Close;
m_stochastic1.priceh = priceh;
m_stochastic1.pricel = pricel;
m_stochastic1.pricec = pricec;
m_stochastic1.stochlength = new SeriesExpression(delegate { return stochlength; });
m_stochastic1.length1 = new SeriesExpression(delegate { return smoothinglength1; });
m_stochastic1.length2 = new SeriesExpression(delegate { return smoothinglength2; });
m_stochastic1.smoothingtype = new SeriesExpression(delegate { return smoothingtype; });
m_stochastic1.ofastk = m_ofastk;
m_stochastic1.ofastd = m_ofastd;
m_stochastic1.oslowk = m_oslowk;
m_stochastic1.oslowd = m_oslowd;
m_value1 = default(double);
m_ofastk.DefaultValue = 0;
m_ofastd.DefaultValue = 0;
m_oslowk.DefaultValue = 0;
m_oslowd.DefaultValue = 0;
}

protected override void Destroy() {}


protected override void Execute(){

m_value1 = m_stochastic1[0];

if ((Functions.DoubleGreater(Bars.CurrentBar, 2) && Functions.CrossesOver(this, m_oslowk, m_oslowd))){
m_Order0.Generate();
}

if ((Functions.DoubleGreater(Bars.CurrentBar, 2) && Functions.CrossesUnder(this, m_oslowk, m_oslowd))){
m_Order1.Generate();
}
}
}
}

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コラム執筆陣:松田哲、吉田恒、陳満咲杜、マット今井
FX ポータル
松田さん ドル円分析
吉田さん 11月と12月の傾向
陳さん  ドルキャリー
今井さん fomc後ドル安継続 ただし----

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