FX取引ルール確立のために

取引方針が定まらぬ臆病者の外国為替証拠金取引の行方。 取引ルールの柱にテクニカルな売買サインを導入中。システム開発状況を全て公開。

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レンジフィルターの効果

レンジフィルターの効果について面白いデータがある

現在使用しているストキャスのクロスで売買するストラテジーで
完全ドテンとレンジフィルター付きと逆レンジフィルター付きとを比較した。

逆レンジフィルターというのは、
ストキャス上向きクロスでsmaが下向きの時に買い
ストキャス下向きクロスでsmaが上向きの時に売り
というものです

ソースコードは以下になります

if price_range[lst] <= av_pr[lst] then begin
if crossup(k_line, d_line) and sma_line[lst] <= sma_line[lst-1] then begin
buy(lots);
end;

if crossdown(k_line, d_line) and sma_line[lst] >= sma_line[lst-1] then begin
sell(lots);
end;
end;


以下のデータは、損益、勝敗、PF、最大ドローダウン の順です

完全ドテン:
4680
24-35
1.32
-3400

レンジフィルター付き:
8420
18-19
2.06
-2340

逆レンジフィルター付き:
1100
15-21
1.12
-5050

逆レンジフィルター付きの成績がかなりひどくなっています。
移動平均線の方向に従うのが無難ということになります。


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コメント

はじめまして。

下向きの時に買い、
上向きの時に売るんですね。

そんな法則があるのは、
知りませんでした。

もっと勉強したいのでまた来ますね。

またきますね。

  • 2010/08/05(木) 21:35:48 |
  • URL |
  • まさる(FXセミナー講師) #-
  • [ 編集]

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