FX取引ルール確立のために

取引方針が定まらぬ臆病者の外国為替証拠金取引の行方。 取引ルールの柱にテクニカルな売買サインを導入中。システム開発状況を全て公開。

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フィルターの考え方

システムトレードで使うフィルターの考え方です。

1 ストキャスで使うある期間の値幅(高値ー安値)とその単純移動平均を使います
2 値幅が平均よりも大きい時(レンジ大)は、高値または安値が更新して値動きが大きくなっていると考えます
3 値幅が平均よりも小さい時(レンジ小)は、値動きが大きくなく一定の範囲に収まっていると考えます
4 str stochastics rangefilterは、

  レンジ大の時にドテン売買し、
  レンジ小の時は値動きの単純移動平均が上向きで買いのみ
  単純移動平均が下向きで売りのみのエントリーを行います

  トレンドが発生しているとき(レンジ大)にトレンド方向と逆の取引を行うので
  トレンドが継続すると損失になります
  トレンドが反転すると利益になります
  
  レンジ相場(レンジ小)では移動平均線の向きに従うので
  取引回数が少なくなります
  急激な反転が起きた時はエントリーしない場合があります

5 str stochastics rangefilter R は、

  レンジ小の時にドテン売買し、
  レンジ大の時は値動きの単純移動平均が上向きで買いのみ
  単純移動平均が下向きで売りのみのエントリーを行います

  レンジ相場(レンジ小)ではドテン取引を行うので
  反転周期が早いと損失になります
  急激な変動にも対応しエントリーするので、トレンド相場に移行すると利益になります 
  
  トレンドが発生している(レンジ大)時には移動平均線の向きに従うので
  取引回数が少なくなります
  トレンドが継続すると利益になります
  トレンドが反転する時にエントリーしないことがあります

2010.7.4システムドル円成績グラフ
グラフ中央はファストストキャスティックスのドテン売買を行った場合です
取引回数が多くなっています。(str stochastics fast)

その左が str stochastics rangefilte で取引回数が減っています
ドローダウンは、ドテンとあまり変わりません

左下は str stochastics rangefilte R で総利益額は減っていますが
ドローダウンも減っています

右の2つはスローストキャスティックスを使った場合です
取引回数は更に少なくなります
ドローダウンはファストより小さくなっています


ということでドローダウンの小さなストラテジーを使うとすれば
スローの2つとファストのRタイプということになります

検証にはGFTのdealbook360を使っています
GFT


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