FX取引ルール確立のために

取引方針が定まらぬ臆病者の外国為替証拠金取引の行方。 取引ルールの柱にテクニカルな売買サインを導入中。システム開発状況を全て公開。

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各通貨ペアのリスク度

各通貨ペアのリスク度を比べてみた
平均値幅を100日平均にして、最高値幅との比率を求める

3月27日時点
2010.3.27値幅100

下記の表の「最高」は直近5ヶ月間の日値幅の最高値、( )内は2008年9月以降の最高値
「最高/平均」は割り算したものでリスク度ということになる

********* 100日平均  最高   最高/平均
USD/JPY   100 P  278(707)    2.8
EUR/JPY   166 P   537(1293)    3.2
EUR/USD   136 P   269(547)    2.0
EUR/CAD   136 P   323(787)    2.4
GBP/JPY   209 P   696(1899)    3.3
GBP/USD   172 P   420(925)    2.4
GBP/AUD   190 P   496(2327)    2.6
AUD/JPY   132 P   467(1093)    3.5
CAD/JPY   132 P   369(726)    2.8


100日平均値幅が一番小さいのはドル円で
一番大きいのはポンド円です

直近5カ月間のリスク度でみると 

ユーロ円、ポンド円、オージー円が3以上
意外とポンドが小さかった。

逆にユーロドルは2.0で最低になっている。
もっとも取引量が多い通貨ペアだからと思われます。

リスクを小さくしてやるならユーロドルです

それにしても2008年9月末の値幅はすごい

参考になったらクリックよろしく 人気blogランキング

画面表示の説明
range  その日の現在値幅(パラメータが1だと1日の値幅、5にすると5日間の値幅になります)
avg   平均値幅(5日平均にしています。日数変更可能)

日足チャートを使っているので、過去の値幅の推移も確認することが出来ます
    
検証にはGFTのdealbook360を使っています
GFT

これまでの開発システムソースコード:
モジュール目次

システム売買ルール

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