FX取引ルール確立のために

取引方針が定まらぬ臆病者の外国為替証拠金取引の行方。 取引ルールの柱にテクニカルな売買サインを導入中。システム開発状況を全て公開。

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移動平均トレーリングストップストラテジー 2

トレーリングストップストラテジーの2回目です。

前回の仕様に基づいてプログラムをつくりましたが、
実際に動かすといくつか問題があって手直ししました。
その辺のところは、コメントを入れておきます。

実際に動かして注文の入り方を確認することをお勧めします。

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strategy sample_BB_TS;
input period = 20, deviations=2,profitFPL = 4000, spred = 0.0004, lots = 1;
vars mid_line(series), upper_line(series), lower_line(series),
buy_price(number), stop_price(number), lst(number);
begin

if back(close) < front(close) + period then return ;

Bollinger_Bands(close, period, deviations, 0 );
mid_line := Bollinger_Bands.line_mid;
upper_line := Bollinger_Bands.line_upper;
lower_line := Bollinger_Bands.line_lower;
lst := back(close);

if (positionvolume() = 0) and crossup(close, upper_line) then begin
buy(lots);
stop_price := mid_line[lst] ;
stop_sell(lots , stop_price);
end;

if (positionvolume() = 0) and crossdown(close, lower_line) then begin
sell(lots);
stop_price := mid_line[lst] ;
stop_buy(lots , stop_price + spred); { +spredを追加しないとエントリーと逆指値が近すぎる場合があった.。特に時間足が短いと起きやすい }
end;


if long() and fpl() >= profitFPL and (close[lst]-mid_line[lst]) > spred then begin
{ (close[lst]-mid_line[lst]) この条件を入れないと注文を取り消したあと新たに逆指値注文が入らないことがあった。shortの場合も同じ。 }
cancel_all_stops();
stop_price := mid_line[lst] ;
stop_sell(lots , stop_price);
end;

if short() and fpl() >= profitFPL and (mid_line[lst] - close[lst]) > spred then begin
cancel_all_stops();
stop_price := mid_line[lst] ;
stop_buy(lots , stop_price);
end;

end.
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