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CTLで連続注文

GFT東京支店からリリースされているdealbook360の最新バージョン(2.12.37.**)をインストールしてみた。いまのところ問題なく動作しています。

このバージョン(2.11.4.12.*.*)を今後使っていこうと思います。
最新バージョンでの変更点は以下になります
変更点の概要
変更点(英語)

この中でCTL関連としては、

「CTL言語に連続注文機能が追加されました
連続注文(P & C = Parent and Contingent Order)をチャート・スタジオでの自動売買を作成する時に記述できるようになりました。(OCOのみの機能はありません)」

となっています。何のことやらわかりませんが、英語版に説明がありましたので転記します。
     ***********************
Parent and Contingent order through CTL
You can now add parent & contingent orders to your custom strategies in Chart Studio®. Please note that
OCO orders are not yet supported.
For example, the following code could be used if you wanted to add a strategy that would trigger a parent &
contingent order for two lots when a candle closes after crossing above a moving average line. For this
example, your limit order would be filled at +20 pips and your stop order would be filled at -20 pips.
///////////////
strategy PC_Test;
vars lots=1, Period=3, MA(series);
begin
MA := ema(close, Period);
if crossup (close, MA) then
pc_order(buy(lots), pair(stop_sell(lots,close[back(close)]+0.0020),Limit_Sell(Lots,close[back(close)]-
0.0020)));
end.
////////////////
    ************************

どうやらポジションを作った時にストップとリミットの手仕舞の注文(連続注文)をできる関数が新設されたようです。
ポイントは以下

pc_order(buy(lots), pair(stop_sell(lots,close[back(close)]+0.0020),Limit_Sell(Lots,close[back(close)]-
0.0020)));

まだ検証していませんが、ストップまたはリミットの注文が約定されるともう一方の注文が取り消されるのではないかと思います。
以前作ったストラテジーでは、cancel命令を使って注文を取り消しましたが
「pc order **** pair ** 」を使うとストラテジーが簡単になりそうです。

検証にはGFTのdealbook360を使っています
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コメント

拝見させて頂きました

プログラミング初心者です。
DealBool使いで好奇心からCTLを学び始めています。早速ですが、連続注文、私も気になってチャレンジしています。が、(たぶん自分のやり方が悪いのでしょうが)指値や逆指が残ってしまいます。ここでの検証結果を楽しみにしております。
過去ログ他にも気になる項目がテンコ盛り。初心者には難しい部分がありますが、ついていけるように勉強していきたいと思います!

  • 2009/10/18(日) 10:32:40 |
  • URL |
  • 初心者 #OFzxPPmQ
  • [ 編集]

Re: 拝見させて頂きました

初心者さん

> プログラミング初心者です。
> DealBool使いで好奇心からCTLを学び始めています。早速ですが、連続注文、私も気になってチャレンジしています。が、(たぶん自分のやり方が悪いのでしょうが)指値や逆指が残ってしまいます。ここでの検証結果を楽しみにしております。

本日、指値・逆指値が残るのを確認しました。
取り消しできるソースコードを本稿に掲載したいと思います。

> 過去ログ他にも気になる項目がテンコ盛り。初心者には難しい部分がありますが、ついていけるように勉強していきたいと思います!

質問していただければ、分かる範囲で解答します。

  • 2009/10/19(月) 18:19:06 |
  • URL |
  • bingodog #-
  • [ 編集]

Re: 拝見させて頂きました

昨夕のブログ拝見させて頂きました。やはり、片方の注文が残ってしまうようですね。
以前、こちらで公開されていた注文キャンセルプログラムも参考にさせて頂いたのですが、スキャルピング用のプログラムに挑戦しておりまして、思ったようなストラテジーができません。”連続注文が可能に”の一文にかなり興奮したのですが、そう甘くはなかったです…。
これからもブログ楽しみにさせて頂きます!

  • 2009/10/20(火) 11:16:56 |
  • URL |
  • 初心者 #50jynCW6
  • [ 編集]

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