FX取引ルール確立のために

取引方針が定まらぬ臆病者の外国為替証拠金取引の行方。 取引ルールの柱にテクニカルな売買サインを導入中。システム開発状況を全て公開。

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合成通貨ペアのチャート分析

システムトレード対象通貨にEUR/CADとGBP/AUDがある。
これらの通貨ペアは、実際の取引が大量に行われているかというとそうでもないらしい。

想像してみれば分かるが、
ユーロを持っている人や組織がカナダドルの売買をするとか、
オージーを持っている組織がポンドを売買するのを市場に影響があるほど大量に行っていると思えない。

世界の基準通貨がUSDになっているというのは、
EUR/CADやGBP/AUDはUSDとの売買の合成で価格が決定するという意味らしい。

つまり、GBP/AUDはGBP/USDとAUD/USDの合成、
EUR/CADはEUR/USDとUSD/CADの合成になる。

それでは、GBP/USDとAUD/USDのチャートを見るとGBP/AUDの値動きが分かるかというとそうでもないが、実際の取引による値動きを見ることで、何かの情報が得られる可能性はあるんじゃないかと思う。

そんな場合に見やすいチャートを表示する機能がdealbookにあるので紹介する。
2009.8.23合成

上のチャートはGBP/USDとAUD/USDで、下はGBP/AUDです。
上のチャートで青赤線がAUD/USDで右のスケールになります。
「通貨A]のボタンで通貨ペアを選択します。
緑線はGBP/USDで左のスケールになります。
「通貨B]のボタンで通貨ペアを選択します。

上のチャートの2つの線の乖離が、下のチャートのGBP/AUDの上下動になります。

スケール部をドラッグすると拡大縮小ができるので、2つの通貨ペアの上下関係を合わせます。

取引としては、乖離が大きくなり過ぎると元へ戻るというのが考えられますが、
そう簡単なもんじゃないようです。

検証にはGFTのdealbook360を使っています
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