FX取引ルール確立のために

取引方針が定まらぬ臆病者の外国為替証拠金取引の行方。 取引ルールの柱にテクニカルな売買サインを導入中。システム開発状況を全て公開。

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遅行線クロスのストラテジーを検討

一目均衡の遅行線が価格線とクロスした時にサインを出すストラテジーを検討します。

サインが出ないソースコードの原因を検討して書き終えたのですが、
誤って消してしまったので、いきなりサインが出るソースコードを掲載します。

遅行線は終値線を26本分遅らせたものです。
時間的には26本前ですが、価格は現在価格です。

従って、遅行線が終値線とクロスするということは、
現在終値と26本前の終値がクロスするということになります。

現在終値をclose[lst]とすると、26本前はclose[lst-26]となります。
crossupやcrossdownでは、時間が異なる価格を比較できないので、
不等号を使って比較します。

遅行線はclose[lst]で、26本前の終値はclose[lst-26]となります。
そしてそれぞれの1本前の価格の比較を合わせてクロスの有無を検出します。

以上をCTLで表現すると以下になります。

strategy Chikou_Span_cross;
input lots = 1;
vars line_cs(series), lst=1 ;

begin

lst := back(close);

if back(close) < front(close)+26+1 then return;

if close[lst] > close[lst-26] and close[lst-1] <= close[lst-27] then begin
exitshort();
buy(lots);
end;

if close[lst] < close[lst-26] and close[lst-1] >= close[lst-27] then begin
exitlong();
sell(lots);
end;

end.

不等号の向きが正しいかよく分かりませんが、チャート上でクロスすると26本右側でサインが点灯します。
2009.8.1遅行線サイン

上記検証にはGFTのdealbook360を使っています
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コメント

大変参考になります。ありがとうございました。SAZAのメンテナンスが終わり次第いろいろ試してみます。

こんにちは。
面白そうだったので実験させていただきました。終値同士だとダマシに引っ掛かりやすいようなので、26本前の3 SMAとの比較にしてみたら日足で3年分ほどのバックテストだけですが、PF1.6まではいきました。3:2で負けてる数が多いので、実戦だったら心が折れそうですが(^_^;)

  • 2009/08/04(火) 20:09:44 |
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  • AL #CVA7xI/A
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