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移動平均のカーブ比較

mmaの初期値は、単純な期間分の平均値になっている。
その後の計算は、価格が前の平均値から飛び出た分または凹んだ分を期間で割って、
その値を前の平均値に付加している。
従って、平均値mmaは期間分の価格だけで決まるのではなく、
影響は薄れるものの計算を始めた当初の価格も織り込まれている。

mmaの期間の違いは、初期値の違いと飛び出た分または凹んだ分を割る数に現れる。
期間が短いと平均値の変動が大きくなり、期間が長いと変動は小さくなる。

一方、単純移動平均smaは、期間分の価格の和を期間で割っただけなので、
期間を外れた価格の影響はない。
従って、イレギュラーな価格が計算期間に入ったり、外れたりすると平均値が大きく動くことになる。

これらの計算の性質をまとめると以下のようになる。
値幅平均をとる場合、突発的な値幅の変動の影響を少なくするにはmmaが向いている。
値幅に追従して行くには、smaが向いているが、急激な変化について行ける訳ではない。

emaとwmaを含めてグラフにして比較してみた。
初期値1で1づつ上昇して行き10で一定になる場合
移動平均線グラフ比較
<WMAの初期値に誤りがありました。訂正しました>
smaを基準にすると
一番傾きが急なのがwmaだがはじめと終わりは緩やか。
emaははじめは立ち上がりが早く、終わりはゆっくり。
mmaは全体的にゆっくり。

目的に合わせて使いこなすのがポイント。

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  • 2009/03/23(月) 20:59:25 |
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