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取引方針が定まらぬ臆病者の外国為替証拠金取引の行方。 取引ルールの柱にテクニカルな売買サインを導入中。システム開発状況を全て公開。

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移動平均RSIの比較

前回作った15分足チャートでの1時間足RSIと
15分RSIを移動平均化したものを比較します。

結果から言えば、全く違います。
RSIを移動平均化しものは、ピークやボトムがRSIそのものより中心に近くなります。
ピークとボトムは、15分足のRSIが1時間足RSIに近くなります。
ただし、15分RSIは1本づつのバーに反応しますので変動が1時間RSIよりも激しくなります。
そこでRSI期間を長くしてみましたが、
変化はなだらかになりますがピーク・ボトムが中心に寄ってきます。
rsi比較
移動平均付きRSIのCTLを続きを読むに掲載します。
RSIをmmaで平均化しています。
それをまたemaで平均化したものも同時に表示しています。

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FX
indicator ind_RSI_MA_ma;
input price = close, period = 14, MAperiod = 25, mamaperiod=20;
draw line_ma("ma"), line("rsi"), line_ema("dema");
vars i(number), u(series), d(series), au(series), ad(series), dif(number), f(number);
begin

f := front(price);
u[f] := 0;
d[f] := 0;
for i := f + 1 to back(price) do begin
dif := price[i] - price[i - 1];
if dif > 0 then begin
u[i] := dif;
d[i] := 0;
end else begin
u[i] := 0;
d[i] := -dif;
end;
end;
au := mma(u, period);
ad := mma(d, period);
line := 100 * au / (au + ad);
line_ma := mma(line, MAperiod);
line_ema := ema(line_ma,mamaperiod);
end.
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コメント

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  • 2009/02/23(月) 22:09:30 |
  • |
  • #
  • [ 編集]

RSIOMA

bingodogさん、こんばんは!

RSIの値を平均化したい意図が理解できませんが、それよりもMAの値を使ってRSIを計算させた方が遅延も少なく、滑らかになると思います。MT4ではRSIOMAとして有名です。

RSIOMAのソースコードは非常に簡単で、次のようになります。
--- ここから下 ---
indicator RSIOMA;
input price = close, MAperiod = 5, RSIperiod = 14;
draw line("RSIOMA");
vars MAbuffer(series);
begin
MAbuffer := ema(Price, MAperiod);
Relative_Strength(MAbuffer, RSIperiod);
line := Relative_Strength.line;
end.
--- ここまで ---

bingodogさんの狙いとは違っていたら、すみません!

Re: RSIOMA

理系研究員さん

意図などとだいそれたものではなく、
比較したのは、たまたまRSIがらみのインジケータあったからという単純な理由です。
昔、売買ポイントとして平均化した方がダマシが少ないかなと思って
試したものです。
実際にはRSIを見て売買したことがありません。

コピーして見てみます。
ありがとうございます。

  • 2009/02/24(火) 21:08:09 |
  • URL |
  • bingodog #-
  • [ 編集]

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