FX取引ルール確立のために

取引方針が定まらぬ臆病者の外国為替証拠金取引の行方。 取引ルールの柱にテクニカルな売買サインを導入中。システム開発状況を全て公開。

スポンサーサイト

上記の広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。
新しい記事を書く事で広告が消せます。

スイングトレードルール

スイングトレードを12月のはじめからデモ口座で試していた。
何とかなりそうなのでリアルで実行することにした。

(実績)

デモ口座で9通貨ペアにて実施(12月10日より)
+704pips
18勝5敗(試し含む)
成行損きり 2回
最大損きり 121 pips
ほとんどが成行利確 50--70 pips

スイングトレードデモ結果2006.12



(ENTRYの考え方)

ひとつの通貨ペアに対して買いも売りもあるが、保有期間が長引く可能性
もあるのでスワップがプラスになる方向で指値注文をいれる。
トレンドと一致するなら申し分ない。
トレンドがスワップマイナス方向ならスワップマイナスの注文も検討する。

予想される上下動の上または下でENTRYする
STOPをどこに入れるかが重要。

(ENTRYの方法)

買いの場合、第一サポートライン(S1)の少し上
売りの場合、第一レジスタンスライン(R1)の少し下

(サポートとレジスタンスの決め方)

サポートは数日まえまでの安値、
レジスタンスは高値。
レンジでもみ合ったレベル
トレンドラインのブレイクポイント


ーー参考ーー
ひまわり証券ホームページのトレードポイント
http://fx.himawari-group.co.jp/report/tradepoint.html

(STOPの決め方)

買いの場合
第二サポートライン(S2)の下
  stop=entry-(R1-S1)*0.8

売りの場合
第二レジスタンスラインの上
  stop=entry+(R1-S1):0.8

(LIMITの決め方)

ENTRYから値幅(R1-S1)分離れたところ

買いの場合
  limit=entry+(R1-S1)

売りの場合
limit=entry-(R1-S1)

(調整)

値幅(R1-S1)が大きくSTOPが遠く離れてしまう場合は調整する
通貨ペアごとに最大損失値を決め、それ以内におさめる

逆にSTOPがあまりにも近いとすぐ損きりされてしまうので
最小損失値も決め、それ以上にする

STOP計算式の0.8はSTOPをLIMITよりも小さくするため

(実際の利益確定)

LIMIT注文どおりに約定すればそれにこしたことはないが、なかなかそ
うは行かない。50pips以上の利益がとれて短期的にこれ以上伸びないと判断した時点で決済する

1日1回以上チェックする

(実際の損切り)

STOP注文どおり約定することが多いが、短期的に利益が出ないと判断したら損きる。急変時など明らかにSTOPにかかる場合はその手前で決済する

(課題)

・一度、ドルに対して順方向のペアと逆方向のペアが同時に約定したことがあった。片方の利益が増すと片方は損失が増える。どうしてなんだろう。
・通貨ペアごとの損きり最大値と最小値を決める。
・リアルトレードの通貨ペアを決める
 デモ実績ではGBPがらみのペアの約定が多かった。
 値動きが大きいためと思われる。

(お願い)

上記方法はあくまで私の方法を記述しています。
トレードはあくまでも自己責任でお願いします。

どこの誰だか知らない人の意見をそのまま信じる人はいないと思いますが、一応念のために。

かえってここが駄目だと意見をいただければ幸いです。

にほんブログ村 為替ブログへ

人気blogランキングへ
スポンサーサイト

取引 2006.12.28

20061229110722.jpg


(ポジション決済)
USD/JPY 118.46 buy → 決済118.56
利益+10pips swap9.26pips

(状況)
朝からずっと利益の出ている領域を推移。
このまま上がれば中期保有を目指すつもりのポジション。
下がれば利確のつもりでいた。
利益は最大で50pipsまで上がったが我慢した。
あくまでも中期保有を目指す。

NYタイム指標発表前に利確を118.56に決める
22:30の失業保険は良好な数字にもかかわらずじり下げ。

神様お願い、お許しください!!!

神に祈りをささげるが、焼き付けばの思いでは通じるわけも無く、118.56ピッタリまで下がり注文約定したとたんに反転。
また、誰かが私の注文を知っているようなチャートの動き。
その後118.53まで下げたのがせめてもの気休め。

24:00の指標は軒並み良好で本日高値119.03まで上昇。
まったくセンスないよなー?!?!

(反省)
今はもみ合いのレンジ相場なんだという認識が正しいようだ。
ただ、レンジを抜けるのが何時だか分からない。
下値はしっかりしているようなので多少の含み損は覚悟すべきか。
この辺は心と方針が定まっていないのが原因。
分かっちゃいるけどーーー
青島幸男も亡くなったし、そろそろなんとかしなくちゃ

にほんブログ村 為替ブログへ

人気blogランキングへ


取引 2006.12.27

20061228171901.jpg


取引 2006.12.27

帰宅するとドル円が下げている
119.20から118.60にじりじりとした下げ
118.50台を3度つけて底をつけたように思う
118.80まで上げて60台に落ちたところで買い(左青矢印)118.69

(この時点でのテクニカル)
5分足スパン 買いサインに転換
スロスト   60%でクロス(それ以前の安値では20%-30%でクロス)
MACD   買いサイン

(結果)
買うとすぐに+5pipsまで上昇
その後、じりしりと下げてstop(118.47)かかる

(反省)
「成行のstopは直近の安値更新(118.57)」のはずが10pips下になった
このレベルは数日前の高値レベル
ルール通りやらないといけない
スイングトレード風になってしまう

<2回目>
その後、118.28まで下げて反転
30台で24時のアメリカ指標発表で上昇
スロスト20%クロスで買い(118.46)右側青矢印
順調に上昇してスワップ6倍の朝となる

現在保有中
(反省)
はじめからこのレベルで買わないといけない
30台は2-3日前のもみ合いレンジの中

<28日17時現在>

レート118.70台
時間足スパン 買いから売りへ 横向き
日足スパン  買い 上から横向き
  (GFTの日足は日本時間午前9時が区切り)

転換点にある。上げに戻るか、下げの開始か

ポジション:116.82(stop 118.18) 中期用
118.46(stop 118.56) このまま上がれば中期保有
                 下がれば利益確定  

スワップ6倍デー

20061228153922.jpg



<スワップ6倍デー セコセコ計画>

12月28日のスワップまとめ取りの準備のため、27日デモにて練習した。

6時58分 1pips上下していた下側でentry
7時01分 スワップ表示欄は空白のまま
7時05分 小動き、スワップ空白
      とりあえず-3pipsで決済
7時15分ごろ 再度チェックするとスワップがついていた

表記するまでに処理時間が必要と理解した。

1日分のスワップ 1.58*6=9.48 pips
スプレッド 5pips
9.48-5=4.48 pips

売値レートでー4pipsまでは利益がでる

<28日本番>
6時45分 レートチェック
      6時30分ごろからじわじわと10pips程度上げている
      この時間帯でこの上がり方は何なのと思う
      みんなで6倍スワップ狙っていてレートが上がっているのか?
      やな予感
6時57分 取引通貨量を半分にすることにする
6時59分 entry(usd/jpy 118.91)
7時00分 ドーンと下げ
      指標発表時のような下げ方、いきなり10pips下げ
      損失領域

その後の動きはチャート参照
最大24pips下落
途中で損きりを考えたが材料はスワップしかない、と考え保持
「でもこんなのありかなー」
「個人投資家じゃなくてもスワップ狙いなんてやるのかな?」 
「軽い気持ちでやってんのにありかよ」

上がって来るのに時間がかかる
今日は仕事が休みなのでいいようなものの
日本全国困ってるのは私一人ではないであろうな

8時00分 やっと10pips上げる
9時ごろ  もう10pips瞬間的にあげるがすぐ戻る
      頭が重い
      仲値終了後、上げるのか、下げるのか 
      損失が少なくなったら決済しようと決める
10時前  上値壁で分割して決済してゆく
      最後の建玉になったらスルスルと上げた
      誰か見ているみたいな例のやつ!!!!
      最後の建玉だけ利益がでて終了

その後、利益領域でしばらく推移
ご苦労さんの3時間だった

(反省)
entry前にstop注文を入れるのを検討
スワップは捨てて、下げの売りから入るのを検討
下げたら戻りの買いを検討
9pipsに目がくらんだ欲を捨てるのを検討

(まとめ)
いい勉強になりました


にほんブログ村 為替ブログへ

人気blogランキングへ

テクニカル分析

テクニカル分析のパラメータ入力値

入力値をいじっていたら以下のことに気がついた

「スローストキャスティックス(20-6-6)のクロスとMACD(標準入力値)のクロスは時間的に大体一致する」

だからどうしたということもないが、おもしろい。

検証候補:
時間足スパンのクロスと日足のMACDクロス
              移動平均線のクロス
              ボリンジャーバンドのラインのどれか

それなりに生き残ってきた分析なら、元データは同じなんだから入力
値をいじると似たような結果になるのか?

ちなみにMACDは順張り用、スローストキャスティックスは逆張り用とされていたと思う。
原点はみんな同じか?目的は売買ポイントを思惑なしに提示することにあるんだから。

利確の基準が欲しい
納得いくやつ
利確したとたんに元の方向に戻って続伸しても「あれはしょうがない」と思えるようなやつ。
無かったら精神修行が足りないという納得の仕方しかないか???

にほんブログ村 為替ブログへ

人気blogランキングへ

中期保有ポジションの利益確定ルール

現在ドル円相場はドル高で推移している。
まだ上がると思えるが、そのうち下がるだろうとも思っている。
どこで反転するか皆目見当がつかない。

116円前半で買って、後半で決済。ちょっと下がった116.82で再度
買って、現在118円後半。この間何度か手仕舞いかと思われるところ
があったが中期保有を目指している。
今までだととっくに手放しているが、持ち続けるとどうなるのか試してみ
たかった。

この間分かったこと:

1 小動き後に上放れた時、「ポジションを持てばよかった」といった思い
  をしない。

2 従って、衝動買いをしなくてすみ、じっくり押し目を待てる
  (どこかで買うきでいる)

3 つまり精神的なゆとりが生まれる
  とりあえず利益増えたからいいか、といった感じ

(課題)
何がどうなったら利益確定するか
基準がない
とりあえず、利幅1円の117.82に決済指値注文がはいっている

決済基準の候補:
時間足スパンの売りサイン
最大利益幅の70% (116.82+2.1*0.7=118.29)
スローストキャスティックスのクロス(日足)
MACDクロス
4時間足MA20を終値で下抜け(8日以来下抜けしていない)

(メモ)
スロスト、MACDは4時間足以下ではとっくにクロスしている
18日から売りサイン点灯しているが、MA20は上昇している
やっぱりこの指標は手仕舞いが早い。
時間足スパンの売りサインが最有力

にほんブログ村 為替ブログへ

人気blogランキングへ

現在のポジション2006.12.24

現在のポジション
USD/JPY 116.82
20061224192620.jpg


画像は2時間足
12月12日に買って以来継続保有中
1時間足スパンは現在も買いサイン中。
青線は桃線に近づくとレートが跳ね上がってクロスしないことが繰り返している。
何時手仕舞いするか?迷う。
とりあえずクロスしたら決済と決めているが、日和見なのです。
現在、日足ではスパンの売りサインが消え買いサイン点灯した。

にほんブログ村 為替ブログへ

人気blogランキングへ

現状の取引ルール

(通貨ペア)
USD/JPY
とりあえず1点に絞る

(取引量)
1-2万通貨
取引ルールが確立するまでは小額にする

(現在のENTRY方法)
1 成行買い:
  時間足移動平均線20上向き時
  スローストキャスティックス(20-6-6)、5分足または1分足、2 0%付近でのクロス時の成行買い
2 指値買い:
  第一サポートラインの少し上に買い指値

(CLOSE)
1 スローストキャスティックス(20-6-6)、5分足または1分足、80%付近でのクロス時に半分決済(この辺は多分に雰囲気)
  この時点で時間足スパン買いサイン点灯なら半分は継続
2 指値買い分は、50pips以上の利益で決済
  スパン買いサイン点灯なら保持

  スパンで保持しているポジションの決済は時間足での売りサイン点灯時(この辺はあやふや、未確定)

(STOP)
1 成行は安値更新時
2 指値分は、第二サポートラインの数十PIPS下

時間足移動平均線下向き時は以上の反対とする


(課題)
1 中期保有ポジションの利益確定
  今までの実績は「どうしてもある程度の利益が出ると確定してし
  まう」これである。
2 時間足移動平均線横向き時のENTRY方法
  レンジの上抜け、下抜けを狙う
  ボリンジャーバンドσ2ラインの抜けを成行か?
  
(お願い)

上記方法はあくまで私の方法を記述しています。
トレードはあくまでも自己責任でお願いします。

どこの誰だか知らない人の意見をそのまま信じる人はいないと思いますが、一応念のために。

かえってここが駄目だと意見をいただければ幸いです。

FC2Ad

上記広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。新しい記事を書くことで広告を消せます。