為替手帳の贈る言葉
資金管理関連のまとめ
******************************
＜資金管理関連＞
１ 資金管理、リスク管理は厳密に行う。
レバレッジが一番重要で3-5倍が妥当。
円キャリートレードは、1-2倍のレバレッジで行う
２ 低レバレッジは防御。
低レバレッジならナンピンも可能
高レバレッジは投機という自覚が必要
余裕のある資金は必須。
３ 24時間為替に対峙できない人は、ボラティリティーの高い通貨ペアを避ける
４ 毎月、一定の損失を出したら休む
********************************
低レバレッジで行うには、資金を沢山用意するか、通貨量を少なくするかです。
数百万円の資金を用意できて、最悪なくなっても生活に困らない人以外は、
1000通貨単位での取引をお勧めします。
使うチャートは１時間足で、大きな波に合わせて取引します。
1円動いて１０００円ですが、5分足チャートの波より当たる確率は高くなります。
勝てる確率が上がってきたら、取引量を増やします。
1000通貨取引が可能なFX業者はいくつかあります。
私が使っている口座はこちら
1,000通貨からできる外貨取引・ヒロセ通商
手数料無料、スプレッド変動タイプで低コストです。
レバレッジが低いと何でも試すことができます。
取引ツールも1つの画面で売買でき、使いやすい。
先日、キャンペーン参加の取引を某証券のツールで行いましたが、
決済方法が分からず、5分もかかって、せっかくの利益が無くなりました。
単に慣れの問題かもしれませんが。
1000通貨単位の取引なので、皆さん少額の証拠金を入金しているものと思われますが、
信託保全です。
従ってヒロセのキャンペーンは、１万円キャッシュバックとはいきませんが、
なかなか面白い企画になっています。
例）
せんべい
レトルトカレーライスセット
インスタントラーメン
カレンダー
等々
食べ物が多いのですが、これが結構うまい。
毎度、楽しませてもらっています。
テーマ:FX(外国為替証拠金取引) - ジャンル:株式・投資・マネー
為替手帳の贈る言葉
＜資金管理関連＞
４ 毎月、一定の損失を出したら休む
感想：
損がかさむと熱くなって心が荒れる。
その結果、取引がいい加減になり、負けることに慣れてしまう。
冷却期間を取ることによって、取引全体を冷静に振り返る。
ということだろう。
今週から始めたシステムトレードのバックテストでは、
最高で6連敗、最大ドローダウン754pipsになっている。
これはあくまでも過去の話なので、これから先どのくらい負けたら休憩するか決めておこうかと思う。
以前、完全ドテンの検証をした時は、連敗後休憩して様子見中に勝ちトレードになったら再開する、というルールにするとドローダウンが減って利益が増える結果になった。
ブログランキング低迷中、クリックよろしく 人気blogランキングテーマ:FX(外国為替証拠金取引) - ジャンル:株式・投資・マネー
ドル円の値幅が狭いのでミニミニ大作戦のルール修正です。
ミニミニ大作戦 買い上がりルールエントリー価格の幅： 107円から110円（直近のレジスタンス）
ポジション量： 3ポジション（1000通貨単位）
100pips幅当たり1ポジション
あくまでも少なめに
メインは106円以下
エントリー方法： 押し目の成行き
利確：
100pips幅に２ポジション以上あって、利益が直近レンジの半分以上 110円のレジスタンスで跳ね返されたら一番近いポジションから利確する
直近レジスタンス107.50が重そうでした。
改定ルールに基づいて昨日１ポジション利確しました
107.56買い→107.98 （+42pips）
現在のポジション：
105.80 107.46
差損益（1/21以来）： 721pips
ミニミニ大作戦で使っている口座はこちら
Ｈｉｒｏｓｅ-Lion
1000通貨単位で手数料無料です
他のブロガーはこちら
検証にはGFTのdealbook360を使っています
自前の検証をお勧めします
口座開設はこちらから
投げ銭クリックをお願いします。
CTLはクリックが貯まった時点で掲載します。
ポチポチ押してください。
やる気が上がります投げ銭クリック
ドル円が108円を越えたのでレンジが切り上がったと判断しました。
最近は、悪い経済指標が発表されても取り立てて大きな反応をしなくなっているようです。
折込済みというやつでしょうか。
今後のイメージとしては、上下しながら110円まで上昇。
106--110のレンジをウロウロして再度106を下抜け。
どこまで下がるかは成行きまかせ。
と言う訳で買い下がりは継続しつつ、買い上がりも実施します。
1ポジション追加しました。
とりあえずのルールを確認します。
ミニミニ大作戦 買い上がりルールエントリー価格の幅： 107円から110円（直近のレジスタンス）
ポジション量： 3ポジション（1000通貨単位）
100pips幅当たり1ポジション
あくまでも少なめに
メインは106円以下
エントリー方法： 押し目の成行き
利確： 100pips幅に２ポジション以上あって、利益が100pips以上
110円のレジスタンスで跳ね返されたら一番近いポジションから利確する
現在のポジション：
105.80 107.56
差損益（1/21以来）： 679pips
ミニミニ大作戦で使っている口座はこちら
Ｈｉｒｏｓｅ-ＦＸ２最近、手数料がかからないLIONの口座も開設しました。
他のブロガーはこちら
検証にはGFTのdealbook360を使っています
自前の検証をお勧めします
口座開設はこちらから
投げ銭クリックをお願いします。
CTLはクリックが貯まった時点で掲載します。
ポチポチ押してください。
やる気が上がります投げ銭クリック
最近、利益確定ストップにかかって大きな利益を逃している。
利益確定ストップは、利益を少なくしてでも損失を少なくする手法ですが、何回もストップにかかっていると何か違うかと疑問もでてくる。
狙っている利益の値幅に対して、ストップをエントリー価格まで上げるタイミングが早いのが原因と思われる。
とりあえず基準を決める。
１ スキャルの場合（目標利益幅１０−３０pips）
10pipsの利益でエントリー価格にストップを移動
２ 短期スイングの場合（目標利益幅５０-１００pips）
50pipsの利益でエントリー価格+10pipsにストップを移動
３ 中期スイングの場合（目標利益幅１００pip以上）
100pipsの利益でエントリー価格+20pipsにストップを移動
先日は、100pips以上狙っていたのに50pipsでストップを+10pipsに上げて失敗した。
あくまでも目標価格の下限に到達するまでストップを移動しないことにする。
多分大切なのは、価格変動のスケール感なのだと思う。
どのくらいの期間でどれだけ価格が変化するか、というイメージがはっきりしていないとエントリー、リミット、ストップの設定が曖昧になるんだと思う。
手法的には、大きな価格変動の取引をしているときに短い時間足のチャートを見ないのが無難だと思う。
時間足が短いと10pips動いても大きく感じる。
日足や時間足を見てスキャルはしないが、中期スイングをやっているのに5分足を見てしまうことはある。
エントリー、リミット、ストップの設定が一つのチャート画面に収まる程度の時間足で、価格チェックするのが良いかもしれない。
他のブロガーはどうやっているのだろうか
サザインベストメントでは、米国のトレーダーBOOKERさんの売買サインを配信するサービスを開始します。始めの３ヶ月は無料とのこと。
このBOOKERさんがホームページ上で初心者だったころのストラテジーを公表しています。思うところもあるので訳文を掲載します。クレームついたら即刻削除します。
情報元はこちら
http://www.saza-investment.com/sp/rob.html#6もっとシステムトレードを知るには 【“ストラテジー10”の続きを読む】
日足ルールの利益確定は、日足平均足の転換とする
ただし、利益領域に入れば利益確定STOPを設定する
エントリーの仕方は、戻り売り・押し目買い・レンジ反転・レンジ抜けといろいろあるが、利益確定は統一して平均足の陰線陽線の転換とする。
平均足の場合、普通のローソク足の陰陽の転換を少しだけ吸収するようにできている。多少の押し目なら平均足は転換しない。
ローソク足の色で判別できるので明確なのが良い。
利益領域に入った場合は、利益幅によりSTOP位置を順次引き上げる。
プラス100pipsでSTOP位置を+40から+50pipsへ
+50pips上がるごとにSTOPも+20から+30pips上げる
通貨の日足平均値幅とレジスタンスとサポートも多少考慮する
日足ルールが機能すれば、デイトレルールも決まるように思える。
根拠はフラクタル。
チャートを見ると大波の中に同じような形をした小波がある。これをフラクタル（自己相似）という。日足チャートの波が大波、時間足・分足チャートの波が小波に当たる。
違いは売買可能頻度で、日足ルールは１日１-２回売買できるのが必要条件だとすれば、時間足ルールは１時間に１−２回、５分足ルールは５分に１−２回チャートを見て売買ができるのが必要条件となる。これでいくと１分足を使うときは、チャートに張り付きが必要条件となる（チャート画面をずっと見ている時は、１分足を見るということではない）。
生活パターンや売買可能な時間に合わせてルールを確立したい。
日足取引ルールを決めようと思う
まずはポジション取りルール
トレンド別に分ける
上昇トレンド、下降トレンド、もみ合いレンジ
（トレンドの判別方法）
単純移動平均４０と２０の向きから判断する
２０はボリンジャーバンドを表示させる都合、４０はより長い期間の動きを見たいため
（上昇トレンド時のポジション取りタイミング）押し目買い
平均足陽線+スローストキャスティックのクロス
禁止事項：スローストキャスティック８０％以上では買わない
（下降トレンド時のポジション取りタイミング）戻り売り
平均足陰線+スローストキャスティックのクロス
禁止事項：スローストキャスティック２０％以下では売らない
（レンジのポジション取りタイミング）ブレイク売買
レンジ上限・下限抜け
禁止事項：日足ではレンジ上限下限での反転売買は行わない
（急落・急騰時）反発売買
乖離率基準越え+平均足転換
+スローストキャスティック２０％以下・８０％以上のクロス
パラメータは通貨ごとに検討する
結局、常識的なところに納まった
この基準で行くと数日前にサインが出たが、Ｇ７前はスキャル以外のポジションを持たないと決めていたので、現在はノーポジション。
朝にポジションをとることが基本だが、その時間があるかが問題かもしれない。
次のページ
FC2ブログ
