読者の方からトレーリングストップストラテジーのリクエストがありました。
通常のトレーリングストップとはちょっと違って、移動平均線に沿って逆指値注文を移動させます。
リクエスト内容：
エントリー後、一定の利益が出たら
ボリンジャーバンドのミッドラインに逆指値を設定してトレールさせる
（ボリンジャーバンドのミッドラインは、単純移動平均線です）
方法：
１ アッパーラインの上抜けで買いエントリー
２ エントリー時のミッドライン値でstop注文を設定する
３ 利益が一定以上の場合、エントリー時のstop注文を取り消して、
新たにミッドライン値でstop注文を設定する
４ 利益が一定以上を継続している場合、
ミッドライン値の更新に合わせてstop注文を設定する
次回、ソースコードを掲載します
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サイクルインジケータの平均値表示の２回目です。
安値ー高値間のバー本数の単純平均値を表示するソースコードを掲載します。
コメントを入れました。
他のマルチタイムフレーム関連のプログラムにも応用できると思います。
手こずったのは以下の部分です。
if k >= av_period then
これが無いと正常に動作しません。
av_periodが５だと、４番目のトリガーまでは平均値が存在しないことに起因していると思われます。
いろいろなチャートで反転（reversal）の数値を変えて、
高値安値の時間的な規則性がないか検証してみます。
見つかったら教えてくれるとうれしいです。
////////////////////////
indicator ind_HLcycle_av;
input price = close, reversal = 1, av_period=5;
draw h_bar("Hcycle"), l_bar("Lcycle"), hl_bar("HLcycle"), line_av("hlav") ;
vars zline(series), hcount(number), lcount(number),hlcount(number),
i(number), j(number),k(number),
ave(series),hl_bar_int(series),average(series) ;
begin
ZigZag(price, reversal, 0);
zline := ZigZag.line ;
hcount := 1 ;
lcount := 1 ;
hlcount := 1 ;
k := 0 ;
for i := front(price)+2 to back(price) do begin
hcount := hcount + 1 ;
lcount := lcount + 1 ;
hlcount := hlcount + 1 ;
for j := i-hcount+1 to i do begin
h_bar[j] := hcount ;
end;
for j := i-lcount+1 to i do begin
l_bar[j] := lcount ;
end;
for j := i-hlcount+1 to i do begin
hl_bar[j] := hlcount ;
end;
if (zline[i-2] < zline[i-1] and zline[i-1] > zline[i]) then hcount := 1 ;
if (zline[i-2] > zline[i-1] and zline[i-1] < zline[i]) then lcount := 1 ;
if (zline[i-2] < zline[i-1] and zline[i-1] > zline[i])
or (zline[i-2] > zline[i-1] and zline[i-1] < zline[i]) then begin
hlcount := 1 ;
k :=k+1 ;{ トリガ-が発生したらその時のインデックスkとhl_barの値をhl_bar_intとして記憶させる }
hl_bar_int[k] := hl_bar[i] ;
{ iはチャ-ト全体にある１本１本のバ-のインデックス、kはトリガ-が発生した時に順番に付けたインデックス }
end;
end;
average := sma(hl_bar_int,av_period);
k :=1 ; { hl_bar_intの平均値を求めkを初期値にする }
//トリガ-が発生するごとに平均値を割り当てる
for i:= front(price)+2 to back(price) do begin
if (zline[i-2] < zline[i-1] and zline[i-1] > zline[i])
or (zline[i-2] > zline[i-1] and zline[i-1] < zline[i]) then begin
k := k+1 ;
if k >= av_period then { これが無いと正常に動作しない }
line_av[i] := average[k] ;
end else begin
if k >= av_period then
line_av[i] := line_av[i-1];{ 次のトリガ-が発生するまではその平均値を継続させる }
end;
end ;
end.
///////////////////////
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前回掲載したサイクルインジケータのプログラムを実行すると、3本のサイクルラインが表示されます。
3本のラインが交錯して見づらい場合は、表示の選択で消すと見やすくなります。
ジグザグの反転のパラメータを変更して、周期性があるのか検証すると良いと思います。
上は反転＝2.0 下は1.5 です。
相場がレンジかトレンドかでサイクル期間が変わるように見えます。
もしそうだとすれば、レンジブレイクした後はポジションを長く持つと良いことになりますが。
しばらく見ていると平均値(赤線）がどの辺なのか知りたくなります。
そこで平均線を追加することにしました。
CTLを書く手順は
手順
１ トリガーが発生するたびにHLcycleの値を記憶する
２ その値の平均値を求める
３ 求めた平均値をトリガー発生ごとに割り当てる
４ トリガーが発生していない期間は、水平線を引く
これまでにも似たような手順で平均値を表示させているプログラムがあったのでリンクしておきます。
http://fxrun.blog55.fc2.com/blog-entry-1078.html#more 参考になったらクリックよろしく
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サイクルインジケータの３回目です。
ソースコードを掲載します。
使い方：
別途ジグザグを表示します。
価格と反転のパラメータは、ジグザグと同じにします。
１ 価格は４本値から選択できます、ジグザグと同じにします。
２ 反転（revarsal)は、ジグザグ線が折り返す基準を決めます。
ジグザグと同じにします。
５にした場合、価格がジグザグ線のピークから５％以上離れると
そのピークが折返し点として確定します。
３ バーの本数は、下段のインジケータ欄に水平線として表示します。
本数が多いと水平線の長さが長くなり、高さが高くなります。
４ Hcycleは、高値同士間のバー本数です
Lcycleは、安値同士間のバー本数です
HLcycleは、高値安値間のバー本数です
//////////////////////
indicator ind_HLcycle;
input price = close, reversal = 5;
draw h_bar("Hcycle"), l_bar("Lcycle"), hl_bar("HLcycle") ;
vars zline(series), hcount(number), lcount(number),hlcount(number),i(number), j(number);
begin
ZigZag(price, reversal, 0);
zline := ZigZag.line ;
hcount := 1 ;
lcount := 1 ;
hlcount := 1 ;
for i := front(price)+2 to back(price) do begin
hcount := hcount + 1 ;
lcount := lcount + 1 ;
hlcount := hlcount + 1 ;
for j := i-hcount+1 to i do begin
h_bar[j] := hcount ;
end;
for j := i-lcount+1 to i do begin
l_bar[j] := lcount ;
end;
for j := i-hlcount+1 to i do begin
hl_bar[j] := hlcount ;
end;
if (zline[i-2] < zline[i-1] and zline[i-1] > zline[i]) then hcount := 1 ;
if (zline[i-2] > zline[i-1] and zline[i-1] < zline[i]) then lcount := 1 ;
if (zline[i-2] < zline[i-1] and zline[i-1] > zline[i])
or (zline[i-2] > zline[i-1] and zline[i-1] < zline[i]) then hlcount := 1 ;
end;
end.
///////////////////////////
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FX会社の再編が進んでいるようです。
キャンペーン好きなので、結構な数のFX口座を持っています。
その中のEMCOM TRADEおよびジョインベスト証券が吸収されます。
ジョインベスト証券は、野村証券に11月23日に統合されます。
もともと100％子会社でしたが、2つもFX会社を持っている必要性が無いという判断のようです。
良く言う経営の効率化でしょうか。
https://www.joinvest.jp/files/pdf/announce/we/2009/0918/index.html EMCOM TRADEは、11月30日にトレイダース証券に吸収されます。
http://www.trade.emcom.jp/press/article/i.php?id=58&c=NewsRelease&d=2009-10-27 EMCOM TRADEの親会社のEMCOMホールディングスは、グループ会社としてEMCOM TRADEのほかに EMCOM証券＝「みんなのFX」も持っています。これもジョインベストと同じで2つのFX会社はいらないという判断と思われます。
ちょっと比較してみました。
みんなのFX、EMCOM TRADE、トレイダース、外為どっとコム の順で
////////////
顧客数 39533 12695 6950 440147
預り資産 6526 802 1547 91317 （百万）
資本金 5.5憶 5億 20億 7.7億
従業員数 ？？ 12 71 247
/////////////
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EMCOM TRADEは、かなり小規模です。
これならEMCOM TRADEを売りたくなるのも分かります。
EMCOMホールディングスは、システム開発もしていて
EMCOM TRADE、みんなのFX、TRADERS FX、MJは、
ほぼ同じ取引ツールを使用しているようです。
私の場合、MJのIDと「みんなのFX」のIDは同じ番号です。
どちらのFX会社を使っても、システム管理上は同じということのようです。
以下に参考リンクを張っておきます。
http://www.tradershd.com/tmp/timely/20091022200509_1.pdf http://www.hd.emcom.jp/pdf/20091102_002.pdf 参考になったらクリックよろしく
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私情： FX会社の統合・淘汰が進行しているようです。
売買： 17日に売りサインが点灯したユーロカナダを17日の夜に売った。
今日(18日）の朝、90pips程の含み益になっていた。
レンジの動きが多いこのごろの相場なので、手仕舞かと思ったが
ストップを損失防止に変更して家を出た。
夕方帰宅後すぐにストップが約定して、薄利の分けで終了した。
ちょっとまとまった利益が出たら、とりあえず利益確定するのが
この相場には適しているようです。
投信225の18日安値9720。
9700円から買い下がりの予定です。
日経連動上場投信は手数料無料の
松井証券 松田さんのドル円売り方針を堅持する理由は
コラム執筆陣：松田哲、マット今井、吉田恒、陳満咲杜
参議院議員になったマット今井は、他のサイトで活動中。
現在ポジション： （1000通貨単位）
裁量：
システム： EUR/CAD 1.5711売り（11/17）→ 1.5701手仕舞（11/18）(+8pips）
225投信： 10150 10050、9950, 9880
確定差損益 （1000通貨単位）：
11月 裁量 +2pips → -164pips 2戦0勝1敗1分
システム +147pips → +155pips 4戦2勝0敗2分
合計 -17pips → -9pips 6戦2勝1敗3分
（円換算。 10pips以内の損益は、分としてカウントしている）
初心者と負けたくない人には、1000通貨単位での取引をお勧めします。
ミニミニ大作戦で使っている口座はこちら
外国為替証拠金取引ならFXブロードネットへ 業界最高水準スプレッド0.5銭〜 1,000通貨からできる外貨取引 予定とシステムサイン サインUSD/JPY 89.85売り（11/10） 89円前半で推移。
一方的に動く相場ではないことを確認したい。
サイン損益は、80pipsの含み益。
売り場探し状態です。戻りをどれだけ見るか。難しそうです。
89円後半はあきらめて半ばに変更。
サインUSD/CHF 1.0260買い（11/2） 1.00--1.02のレンジです。
サイン損益は、現在含み損150pips程度です。
ドテン売りサインが点灯しそうでしない状態が継続しています。
サインEUR/CAD 1.5686売り（11/17） 17日朝、ドテン売りサインが点灯した。
この通貨ペアもレンジに入ったかも知れません。
日足チャートは、現在ダブルトップを形成しています。
1回目の売りポジションは、損失防止ストップが約定して終わりました。
最近は、サイン通りにポジションをとると負けていません。
どこかで売ります。
サインGBP/AUD 1.7817 買い（10/19） サイン損益は、200pipsの含み益です。
まだまだ決着がつきません。
7月から始まった長期下降トレンドから反発して、もみ合いに入ったと見ます。
サインに反して売ったら負けたので、しばらく様子を見ます。
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私情： パソコンのメモリー増設を試みたが上手くいかない。
パソコン自体が立ち上がらなくなってしまい、一時はどうなるかと思った。
元のメモリーに戻して、電源を何度も入り切りしてやっと復活した。
分からない世界です。
売買： １６日夜、ドル円は89.20台まで下落して少し反発した。
寝る前に売りポジションをどうするか考えた。
結局、一度手仕舞して（89.36）、指値売り注文を置いて寝た。
翌朝、指値に２ｐｉｐｓのところ（89.58）まで上昇してから８８円台まで下落していた。
残念。
売りポジションのポンドオージーは、16日深夜から上昇を始め、
１７日の夕方ストップ（1.8088）にかかった。
原油価格が弱くオージーが売られたということになっている。
システムサインに従わなかったつけということか。
投信225の17日安値9800。
9700円から買い下がりの予定です。
日経連動上場投信は手数料無料の
松井証券 松田さんのドル円売り方針を堅持する理由は
コラム執筆陣：松田哲、マット今井、吉田恒、陳満咲杜
参議院議員になったマット今井は、他のサイトで活動中。
現在ポジション： （1000通貨単位）
裁量： GBP/AUD 1.7888売り（11/13）→ 1.8088損切り（11/17）（-166pips）
システム： USD/JPY 89.50売り（11/11）→ 89.36手仕舞（11/17）(+14pips）
225投信： 10150 10050、9950, 9880
確定差損益 （1000通貨単位）：
11月 裁量 +2pips → -164pips 2戦0勝1敗1分
システム +123pips → +147pips 3戦2勝0敗1分
合計 +125pips → -17pips 5戦2勝1敗2分
（円換算。 10pips以内の損益は、分としてカウントしている）
初心者と負けたくない人には、1000通貨単位での取引をお勧めします。
ミニミニ大作戦で使っている口座はこちら
外国為替証拠金取引ならFXブロードネットへ 業界最高水準スプレッド0.5銭〜 1,000通貨からできる外貨取引 予定とシステムサイン サインUSD/JPY 89.85売り（11/10） 膠着状態から下へ少しブレイクして88.70台まで下げたが、
本日夕方から反発して89円半ばに迫っている。
一方的に動く相場ではないことを確認したい。
サイン損益は、50pipsの含み益。
実取引は、89.36で手仕舞した。
売り場探し状態です。戻りをどれだけ見るか。難しそうです。
89円後半より上かな？？？？
サインUSD/CHF 1.0260買い（11/2） 1.00--1.02のレンジです。
サイン損益は、現在含み損100pips程度です。
ドテン売りサインが点灯しそうでしない状態が継続しています。
サインEUR/CAD 1.5686売り（11/17） 17日朝、ドテン売りサインが点灯した。
1.5891買い（10/27） → 1.5686ドテン売り（11.17）（-204pips）
売りサインが出たとたんに上昇しています。
原油価格が下がり加減なので原因らしい。
日足チャートは、現在ダブルトップを形成しています。
どこかで売ります。
サインGBP/AUD 1.7817 買い（10/19） サイン損益は、270pipsの含み益となりました。
まだまだ決着がつきません。
7月から始まった長期下降トレンドから反発して、もみ合いに入ったと見ます。
サインに反して売ったら負けたので、しばらく様子を見ます。
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サイクルインジケータの２回目です。
FXのプロというのは、どういう人のことを言うんでしょうか。
FX取引以外の収入源が無いということでしょうか。
結構つらそうな生活環境かなと思います。
今回作ったサイクルインジケータを表示させたチャートです。
上段の青ラインは、ジグザグのラインです。
下段には4本のラインがあります。
高値間のバー本数、安値間のバー本数、
高値と安値の間のバー本数、およびその平均値（太い赤線）。
本数が多くなる＝期間が長い とインジケータは高い水平線になります。
少なくなる＝期間が短い と低い水平線になります。
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杉田サイクル理論というのがあるらしい。
天井期間と底期間を統計的に処理して算出するようです。
天体観測まで導入する人もいますが、そうかどうかは良く知りません。
相場は周期的に上下動を繰り返すというのが主張です。
チャートを見ていると何となくそう思えなくもありませんが、
突発的に動くのも事実で、特定の理論を信じ込むのは怪我のもとです。
とはいうもののチャートの天底は気になるので、時々バーの本数を数えることがあります。
そこで自動的にピーク間のバー本数を数えるインジケータを作ることにしました。
構想：
１ 上下のピークを表示する
２ 高値ピーク間と安値ピーク間のバー本数を数えて表示する
方法：
１ ピークの表示は、dealbookにすでにある zigzag（ジグザグ） を使う
２ zigzagのラインの折れ曲がりをピークと考え、本数数えのトリガーにする
３ zigzagのラインの折れ曲がりがない時は、カウンターでバー本数を数える
ソースコードは次回に掲載します。
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また書いてしまいます。
宣伝マンの王様がトラップリピートの宣伝をしています。
http://blog.livedoor.jp/kawase_oh/archives/51594492.html 今度は長期戦略への応用だそうです。
5円幅とか10円幅とかの差益を狙うと言っています。
この値幅だとポジションを建ててから数十日以上かかるので
普通に成行きで売買できます。
何でトラップリピートが必要なんでしょうか。
読者をかなり馬鹿にしてませんか。
ところで収益の柱と主張していたスワップの話はどこへ行ったのでしょうか。
曰く
「スワップ重視の単純な買い持ち戦略なら、10円も円高になったときに、
3ヶ月間のスワップ総額が含み損総額を上回るなんてことはありません。」
これってスワップ戦略の否定です。
相場に合わせて企画・戦略を変更する普通の宣伝ブログになりました。
10月16日を最後にポジション表示も無くなりました。
誰も注目していない意味のない表示だったことに気がついたようです。
運営の方針変更が進行しています。
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